بهینه سازی سبد سهام بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوریتم ژنتیک

هدف از انجام این پژوهش، بهینه سازی سبد سهام در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس مدل کلاسیک میانگین- واریانس مارکویتز با استفاده از الگوریتم ژنتیک است.این مدل های تک دورهای و ایستا، در یک بازه زمانی، از اولین روز معامله در سال ۱۴۰۲ تا اولین روز معامله در سال ۱۴۰۳ که معادل دوره یک ساله است بررسی گردید. بازدهی و ریسک دو معیار مهم در سرمایه گذاری برای تشکیل سبدسهام بهینه است. سبدسهامی متشکل از ۱۵ سهام پرتراکنش بورس ایران بصورت تصادفی انتخاب شد.سپس داده های اولیه، در نرم افزار متلب طبقه بندی، و با روش الگوریتم ژنتیک پیوسته بهینه سازی شد. در ادامه عملکرد سبد های پیشنهادی الگوریتم ژنتیک را با معیار شارپ ارزیابی نمودیم. طبق اطلاعات بدست آمده و محاسبات انجام شده، نتیجه این پژوهش نشان میدهد، الگوریتم ژنتیک کارایی مناسب را برای بهینه سازی سبدسهام دارد. همچنین مدل بیشینه سازی بازدهی سبدسهام، عملکرد مناسب تری نسبت به مدل کمینهسازی ریسک سبدسهام دارد.

کلیدواژه ها:

سبدسهام ، بهینه سازی ، ریسک ، میانگین- واریانس مارکویتز ، الگوریتم ژنتیک ، معیارشارپ.