ارائه مدل پیش بینی ریسک فراگیر با استفاده از روش گارچ چند متغیره (MGARCH)

هدف: مدیریت ریسک یکی از ملزومات اساسی ارتش های نوین است. امروزه بدون پیاده سازی فرایندهای علمی، قادر به شناسایی و رفع مخاطرات در محیط های پویا نخواهیم بود. تحلیل ریسک و اولویت بندی آن، یکی از رویکردهای اساسی به منظور شناسایی ریسک های اثرگذار در سازمان های دفاعی است. روش: به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات سازمان های نظامی در این تحقیق از روش های آماری از قبیل رگرسیون سری زمانی، مدل بردار خودرگرسیو، مدل گارچ چندمتغیره و ارزش در معرض خطر شرطی برای اطلاعات سال های ۱۳۹۴ الی ۱۴۰۱ بانک ها استفاده شده است.یافته ها: نتایج تحقیق نشان می دهد که می توان از طریق کمی سازی ریسک ها در یگان های مختلف سازمان های نظامی، به شناسایی، تحلیل و اولویت بندی ریسک ها اقدام کرد.نتیجه گیری: به فرماندهان پیشنهاد می شود بخش مدیریت ریسک را تقویت نمایند و به طور منظم بر اساس شاخص های ریسک، ریسک های داخل یگان ها را ارزیابی و مدیریت کنند

کلیدواژه ها:

بحران مالی ، ریسک ، ریسک سیستمیک ، نظام بانکی