پیش بینی نرخ ارز با الگوریتم فراابتکاری

اتخاذ سیاست های نرخ ارز مناسب در کشورهای در حال توسعه، همواره بحث برانگیز است. سیاست گذاران پولی به منظور جلوگیری از زیان های ناشی از تغییرات نرخ ارز، درصدد یافتن روشی مناسب برای پیش بینی نرخ ارز بوده اند. حال آنکه ویژگی های سیاسی، اقتصادی نرخ ارز باعث رفتار پیچیده و غیرخطی آن شده و نشان از عملکرد بهتر این مدل ها در پیش بینی است. در این پژوهش با استفاده از الگوریتم های فراابتکاری مدل بهینه نرخ ارز شبیه سازی شد. بدین منظور از ۲۵۷ داده ماهانه نرخ ارز، نرخ تورم، قیمت نفتی سبد اوپک و نرخ سکه تمام بهار آزادی در بازه زمانی آذرماه ۱۳۷۹ لغایت اسفندماه ۱۴۰۰ استفاده گردید. ابتدا داده ها به دو دسته آموزش و آزمایش تقسیم شدند. هر یک از الگوریتم های فراابتکاری برای ۲۴ ماه آینده از پارامترهای مربوط به هر الگوریتم اجرا شدند. مقادیر ضرایب خطا، پس از رسیدن به ملاک توقف ثبت و نهایتا بهترین الگوریتم، بر اساس بیشترین همگرایی انتخاب شد. نتایج نشان داد الگوریتم ازدحام ذرات در تعداد و تکرار پایین همگرایی بسیار مطلوبی داشته و دارای عملکرد دقیق تری در پیش بینی نرخ ارز است. با توجه به اینکه الگوریتم های فراابتکاری قادر به بهینه سازی فرآیندهای مختلف مانند مدیریت زمان، منابع و تسهیل کردن برنامه ریزی روزانه هستند و با توجه به نتایج این مطالعه پیشنهاد می شود سیاستگذاران قبل از برنامه ریزی در بخش هایی که ارتباط مستقیم با نرخ ارز دارند از این الگوریتم جهت پیش بینی نرخ ارز استفاده کنند.

کلیدواژه ها:

پیش بینی ، نرخ ارز ، الگوریتم فراابتکاری ، ایران