ارائه مدل نوآورانه برای کاهش خطرات و بهینه سازی سرمایه گذاری های جمعی و پورتفولیو

یکی از روشهای نوین و جذاب برای جذب سرمایه در دنیای امروز سرمایه گذاری جمعی است که به ویژه در دهههای اخیر محبوبیت و گسترش زیادی پیدا نموده است. در این روش سعی بر این است که بر اساس منافع مشترک تعداد زیادی از سرمایهگذاران فردی، سرمایه های موجود به بهترین شکل ارزیابی و استفاده شود. نقطه شروع اصلی برای سرمایه گذاری جمعی، کاهش ریسک سرمایهگذاران از طریق تنوع بخشی به پورتفولیو است. مزایای سرمایهگذاری جمعی شامل تنوع بخشی کارآمدتر ریسک، مدیریت حرفهای پس اندازها، دسترسی و گسترش فرصتهای سرمایه گذاری برای سرمایهگذاران کوچک، انتخاب های گسترده صندوقها، نقدینگی باال، کاهش هزینه های تراکنش، اطلاعات ناکافی و مزایای مالیاتی نسبت به سپردههای بانکی است. این عوامل باعث میشود که تعداد بیشتری از سرمایه گذاران به سرمایهگذاری در این روش جذب شوند. در مورد صندوقهای سرمایهگذاری، دریافت نقدینگی به شکل اشتراک سهام بوده که سرمایهگذاران آن را خریداری می کنند، این امر سبب افزایش ریسک سرمایهگذاری شده که سرمایهگذاران فارغ از میزان درآمد با آن مواجه می شوند. با موضوع سرمایهگذاری جمعی، نظریه پورتفولیو و کاربرد آن در زمینه سرمایهگذاری جمعی مورد توجه قرار گرفته است. نظریه پورتفولیو بر مبنای تنوعبخشی بنا شده است. این نظریه به شرکتهای سرمایه گذاری، صندوقهای متقابل و صندوق های بازنشستگی کمک میکند تا با ایجاد و مدیریت پورتفولیو، بهترین بازده را برای مشتریان خود به دست آورند. این مقاله به تحلیل و بهینه سازی پورتفولیو سرمایه گذاری، اندازهگیری ریسک و بازده پورتفولیو، محاسباتی مانند همبستگی و کوواریانس، و همچن ین به معرفی بنیانگذار نظریه پورتفولیو و مدل انتخابی می پردازد.

کلیدواژه ها:

روشهای سرمایه گذاری ، صندوق ها ، سرمایه گذاری جمعی ، نظریه پرتفولیو