بررسی ارتباط پویای فرکانس-زمان با استفاده از الگویTVP-VAR-BK برای شرکت های بیمه، بانک، سرمایه گذاری

هدف این مطالعه بررسی ارتباط پویای فرکانس-زمان با استفاده از الگویTVP-VAR-BK برای شرکت های بیمه، بانک، سرمایه گذاری در اقتصاد ایران است. در راستای تجزیه و تحلیل نتایج از روش الگویTVP- VAR-BK در بازه زمانی ۱۳۹۰-۱۴۰۲ بر اساس فراوانی داده های روزانه استفاده گردید. نتایج بدست آمده از تحلیل شبکه ای پژوهش نشان داد که به طور کلی سرریز بازدهی از شرکت های سرمایه-گذاری با شدت زیاد به شرکت های بیمه و با شدت کمتر به صنعت بانکی منتقل شده است و همچنین سرریز ریسک به طور ضعیف از صنعت بیمه به بانک منتقل شده است. در دوره کوتاه مدت سرریز بازدهی به صورت شدید از سرمایه گذاری به بانک و با شدت کمتر از سرمایه گذاری به صنعت بیمه منتقل شده است. در دوره میان مدت سرریز بازدهی از سمت سرمایه گذاری ها به بیمه و به صورت ضعیف از بانک ها به سرمایه گذاری بوده است. همچنین در این دوره انتقال بازدهی از صنعت بیمه به بانک بوده است. در دوره بلندمدت بازدهی به صورت قوی از سرمایه گذاری به بیمه و به شکل قوی تر از بیمه به بانک منتقل شده است.

کلیدواژه ها:

سرریز بازدهی ، بازارهای مالی ، سیستم بانکی ، بیمه ، الگوی ضرایب متغیر - زمان