مدلسازی و شناسایی روابط علی بین عوامل اصلی ریسک اعتباری در سیستم بانکی با استفاده از تکنیک تصمیم گیری دیمتل

یکی از پیامدهای فعالیت های واسطه گری مالی در بانک ها، ریسک اعتباری است که قدیمی ترین، بزرگترین و در عین حال مهمترین ریسک بانکی محسوب می شود. در این پژوهش به مدلسازی و شناسایی روابط علی بین عوامل اصلی ریسک اعتباری جهت پیش بینی نکول بازپرداخت مشتریان با مراجعه به خبرگان اعتباری و استفاده از روش تصمیم گیری دیمتل پرداخته شده است. ساختاردهی به عوامل پیچیده در قالب گروه های علت و معلولی از مهمترین کارکردهای روش دیمتل در فرایندهای حل مسئله است. بر این اساس تعداد ۲۲ متغیر توصیف-کننده ریسک اعتباری شناسایی و به دو دسته علی و معلول دسته بندی شده اند. یافته های پژوهش نشان داده است که حرفه متقاضی دارای بیشترین تاثیرگذاری در مدل است. متغیرهای درآمد سالیانه، مالک بودن محل کار و وضعیت تاهل متقاضی به ترتیب در درجات بعدی تاثیرگذاری قرار دارند. متغیر تعداد وثیقه نیز کمترین تاثیرگذاری را در مدل دارد. مبلغ هر قسط از بیشترین میزان تاثیرپذیری نسبت به سایر متغیرها برخوردار است. همچنین متغیرهای درآمد سالیانه و حرفه متقاضی به ترتیب بیشترین تعامل را با سایر متغیرهای مورد مطالعه دارند. لذا، می باید شاخص های جمعیت شناختی و اجتماعی- اقتصادی در کنار شاخص های مالی و اعتباری در مدل های اعتبارسنجی بیشتر مورد توجه قرار گرفته و سامانه های مختلف و جامع جهت سنجش اعتبار با سرعت بیشتری به یکدیگر لینک شود تا مورد استفاده بانک ها و موسسات اعتبارسنجی قرار گیرد. یافته های پژوهش امکان ارائه یک سیستم پشتیبانی تصمیم گیری موثر برای بانک ها به منظور شناسایی و کاهش نسبت تسهیلات-گیرندگان بدحساب و در نتیجه کاهش میزان ریسک اعتباری را فراهم می کند

کلیدواژه ها:

بانک ، تکنیک دیمتل ، ریسک اعتباری ، روابط علی ، مدلسازی اعتباری