حل عددی معادله ی کسری بلک_شولز به روش RBF برای قیمت گذاری اختیارهای معامله اروپایی

هدف این تحقیق کاربردی، توسعه ی دانش کاربردی در زمینه قیمت گذاری اختیارهای ارویایی با استفاده از مدل کسری بلک_شولز (TFBSM) است. از این تحقیق، می توان در قیمت کذاری اختیار در سهام ها، بورس و اوراق بهادار و همچین در معاملات اختیار در شرکتها و مراکز اقتصادی مانند بانک ها، معادن، کارخانجات و اصناف مختلف استفاده کرد. روش توابع پایهای شعاعی (RBF) در قیمت کذاری اختیارهای معامله های اروپایی نقش مهمی را ایفا می کند. روش درونیابی و هم مکانی RBF ، از معروف ترین روشهای قیمت گذاری اختیار اروپایی است. در این مقاله به کمی حل دیفرانسیل کسری از طریق روشهای گرونوالد_لتنیکوف، ریمان_ لیوول اصلاح شده و کاپوتو می توانیم اختیارهای معامله های ارویایی را به کمک گسسته سازی و هم مکانی قیمت گذاری کرده و دقت، پایداری و همگرایی روش ها را با جواب تحلیلی TFBSM مقایسه کنیم.

کلیدواژه ها:

معادله کسری بلک_شولز ، اختیار معامله ی ارپایی ، روش توابع پایه ای شعاعی