تاثیر بیش اطمینانی مدیران بانکی بر ثبات بانکی با توجه به مقررات سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه در ایران

ویژگی های روان شناختی مدیران بر اساس پژوهش های صورت گرفته بر ریسک پذیری بانک ها و سطح ثبات بانکی، اثرگذار است و از سوی دیگر، به منظور دستیابی به منفعت عمومی از عملکرد بانک ها، مقررات نظارتی در جهت محدود نمودن ریسک بانک ها تنظیم می شود که می تواند این رابطه را تعدیل نماید. بر این اساس، در این پژوهش به بررسی رابطه بین بیش اطمینانی مدیریت و ریسک پذیری بانک ها با توجه به اثر تعدیلی سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه بر این رابطه پرداخته شد. جهت انجام آزمون های آماری مرتبط در این پژوهش داده های جامعه بانکی کشور که عضو بورس اوراق بهادار است (مجموعا ۱۶ بانک) برای دوره زمانی ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۱ مورد استفاده قرار گرفت. نتایج برآورد مدل های رگرسیونی نشان می دهد که بین بیش اطمینانی مدیریت و ثبات بانکی رابطه مثبت و معنی داری برقرار است و سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه در جهت معکوس این رابطه را تعدیل می کند. این یافته ها با دیدگاه منفعت خصوصی در مقررات بانکی همخوانی دارد و مبین عملکرد شبکه بانکی در ایران در فعالیت هایی است که در تطابق با شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد ایران، به مدیران بانکی اجازه می دهد تا خارج از فعالیت های اصلی بانک، با اقدامات موثر و متناسب با تورم، عملکرد مثبت و ثبات بانکی را حفظ نمایند. بنابراین، لزوم در نظر گرفتن مقررات نظارتی متفاوت با سایر کشورها در ایران و با توجه به فضای کسب وکار خاص در ایران، توصیه می شود.

کلیدواژه ها:

Managerial Overconfidence ، Banking Stability ، Bank Risk-Taking ، Supervisory Capital ، Capital Adequacy ، بیش اطمینانی مدیریت ، ثبات بانکی ، ریسک پذیری بانک ، سرمایه نظارتی ، کفایت سرمایه