بررسی نقش صنعت بر اثراتریسک سیستماتیک و ریسک دنباله بریکدیگر در بورس اوراق بهادار تهران

فناوری مالی (فین تک ) یکی از حوزه های پویا و جدید تجارت جهانی امروز است . رشد وتکامل روز افزون فناوری همواره تاثیر محسوسی بر نحوه انجام فعالیتها و معاملات مالی داشته است . سرمایه گذاری در این صنعت بدون هیچ وقفه ای به طور مداوم در حال افزایش است . هدف از این پژوهش بررسی نقش صنعت بر اثرات ریسک سیستماتیک و ریسک دنباله بر یکدیگر در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این مطالعه ، ما ریسک دنباله و ریسک سیستماتیک شرکتهای (خودرو قطعات ، دارو و فلزات اساسی )را از روی اسناد و مدارک شرکتهای مورد برسی مطالعه می کنیم ، به منظور مقایسه ما همچنین ریسک دنباله و ریسک سیستمک شرکتهای مالی را اندازه گیری می کند مطالعه حاضر از نوع پژوهشهای پس رویدادی است ودر دسته پژوهشهای کاربردی قرار می گیردروش تجزیه و تحلیل اطلاعات: در این پژوهش ، برای تجزیه و تحلیل فرضیه از روش آماری (TVE) ا ستفاده شد. محا سبه ها از طریق نرم افزارهای SSPS، SWEIVE،LECXE انجام گرفت . در حالت کلی در سطح اطمینان ۹۵% نتایج نشان می دهد که ریسک دنباله بر ریسک سیستماتیک و همچنین ریسک سیستماتیک بر ریسک دنباله تاثیر مثبت و معناداری دارد که این مو ضوع نشان دهنده تاثیر متقابل ریسک سیستماتیک و ریسک دنباله بر یکدیگر می باشد.

کلیدواژه ها:

شرکتهای بورسی ، ریسک یستماتیک ، ریسک دنباله .