تاثیر نرخ بهره تصادفی بر مازاد صندوق تکافل خانواده با سرمایه مبتنی بر دیه

مازاد صندوق تکافل یکی از اصلی ترین ارکان در محصول بیمه تکافل است که مقدار این صندوق در انتهای قرارداد بعد از کسر تمام هزینه ها قابل محاسبه است . تمرکز ما بروی ادعاها و خسارتهای هست که توسط تکافل گذاران به شرکت اعمال می شود و با استفاده از نرخ بهره تصادفی فرم بسته ای از مازاد صندوق تکافل محاسبه شده است . مدلسازی های این پژوهش با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی بوده، به طوریکه از مدل CIR برای نرخ بهره و از مدل GBM برای سرمایه فوت استفاده شده است . برای برآورد پارامترهای مدل نرخ بهره، از نرخ بهره بانکی ایران از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ و برای سرمایه فوت از نرخهای دیه بین سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۴۰۲ استفاده شده است . مدلسازی به نحوی طراحی شده است که بین مدل نرخ بهره و سرمایه فوت تکافل کنندهها رابطه همبستگی در نظر گرفته شده است . نتایج نشان دهنده آن است که مدل طراحی شده برای مازاد صندوق تکافل مثبت بوده و همواره جوابگوی تعهدات شرکت تکافل می باشد. همچنین تحلیل حساسیت با پارامترهای مدل انجام شد و تاثیر عوامل مختلف موجود در بازار گزارش شده است .

کلیدواژه ها:

مازاد صندوق تکافل ، معادلات دیفرانسیل تصادفی ، مدل CIR ، مدل GBM