سنجش ریسک اعتباری مشتریان بانکی (مطالعه موردی بانک پارسیان)
محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی الگوهای نوین مدیریت کسب و کار در شرایط ناپایدار
سال انتشار: 1403
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 169
فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
MBAC06_048
تاریخ نمایه سازی: 24 مهر 1403
چکیده مقاله:
این تحقیق با هدف شناسائی عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک پارسیان انجام گرفته است. بدین منظور بااستفاده از صورت های مالی مشتریانی که در فاصله سال های ۱۳۸۱ الی ۱۳۸۷ از بانک پارسیان تسهیلات دریافت نموده اندمتغیر های مورد نیاز برای ورود به مدل را استخراج نمودیم. در این راستا ۱۷ متغیر که تاثیر عمده ای در ریسک اعتباری مشتریانخواهند داشت را در مرحله اول شناسائی نمودیم . سپس با برآورد مدل و انجام آزمون های لازم در نهایت متغیر های موثر برریسک اعتباری مشتریان بانک پارسیان شناسائی شدند .برای انجام اینکار از مدل رگرسیون لوجیت استفاده شده است. درمدللوجیت متغیر پاسخ به صورت دو سطحی است که از وقوع یا عدم وقوع یک پدیده خبر می دهد. نمونه گیری از تمامی شعببانک پارسیان انجام گرفته است که در مرحله نخست ۱۸۱۰ نمونه اولیه استخراج گردیده اند. برای یکنواخت بودن داده ها درنهایت پس از مطالعات ابتدائی روی نمونه ها ، ۵۱۵ نمونه به عنوان نمونه نهائی برای ورود در مدل انتخاب شدند . مدل استخراجشده می تواند در اعطای تسهیلات به مشتریانی که خواهان دریافت اعتبار می باشند با ارائه یک نمره اعتباری به هریک ازآنها بهبانک کمک نماید . بدین ترتیب که با تخصیص یک نمره اعتباری به متقاضی تصمیم گیران می توانند با مقایسه امتیاز مشتریو جدول امتیاز دهی اعتباری حد مشتری را در بازپرداخت بدهی تا حد زیادی شناسائی نمایند . درنتیجه می توان با روش امتیازدهی به مقدار بسیار زیادی از هزینه هائی که در آینده به علت قصور در بازپرداخت تسهیلات به بانک تحمیل خواهد شد،جلوگیری نمود.
کلیدواژه ها:
تسهیلات اعتباری ، ریسک اعتباری ، قصور باز پرداخت ، مدل رگرسیون لوجیت ، اعتبار سنجی ، امتیاز دهی اعتباری و روش حداکثر درست نمائی
نویسندگان
تیمور محمدی
عضو هیات علمی گروه اقتصاد سنجی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران
علیرضا تفضلی مهرجردی
کارشناسی ارشد مهندسی مالی، دانشگاه رجا قزوین، قزوین