شناسایی و تاریخ گذاری چرخه های تجاری اقتصاد ایران
محل انتشار: بیست و دومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی
سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,128
فایل این مقاله در 43 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ACMFEP22_035
تاریخ نمایه سازی: 12 شهریور 1392
چکیده مقاله:
مدل های پیش بینی چرخه های تجاری هنگامی معتبر شناخته می شوند که قدرت خود را در شناسایی دوره های رونق و رکود نشان دهند. در بسیاری از کشورهای جهان مرجعی رسمی جهت تاریخ گذاری چرخه های تجاری وجود دارد. در ایران به دلیل فقدان چنین مرجعی اکثر مطالعات خود به تاریخ گذاری و سپس مقایسه نتایج مدل خود با آن می پردازند که طبیعتاً اغلب این تاریخ گذاری ها بایکدیگر سازگار نیستند. در این مقاله پس از معرفی روش های شناسایی چرخه های تجاری، تلاش می شود تا با استفاده از مجموعه گسترده ای از داده های اقتصادی و با بهره گیری از الگوریتم برای- بوشان تاریخ گذاری قابل اطمینانی برای دوره های رونق و رکود سال های 1367 تا 1387 ارائه شود.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
سیدمهدی برکچیان
مدیر گروه مدل سازی، پژوهشکده پولی و بانکی- استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
مجید عینیان
کارشناس ارشد پژوهشی، گروه مدل سازی، پژوهشکده پولی و بانکی
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :