ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
عنوان
مقاله

برآورد نرخ بهره طبیعی (Estimating the Natural Rate of Interest) با رویکرد SVAR(A SVAR Approach)

سال انتشار: 1391
کد COI مقاله: ACMFEP22_003
زبان مقاله: فارسیمشاهد این مقاله: 923
فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

خرید و دانلود فایل مقاله

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای 16 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.
آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید:

مشخصات نویسندگان مقاله برآورد نرخ بهره طبیعی (Estimating the Natural Rate of Interest) با رویکرد SVAR(A SVAR Approach)

چکیده مقاله:

بسیاری از اقتصاددانان از شکاف بین نرخ بهره واقعی، اسمی و طبیعی به عنوان یکی از شاخص های تعریف شده برای بیان وضعیت سیاست پولی بانک مرکزی و شرایط ثبات اقتصادی کشور استفاده کرده اند. سیاست گذاران پولی به دلیل اینکه نرخ های بهره واقعی بالاتر یا پائین تر از مقدار طبیعی منجر به رکود یا رونق و رشد اقتصادی می شوند، مایل به تخمین نرخ بهره طبیعی هستند. نرخ طبیعی بهره که اولین بار توسط ویکسل مطرح شده است، نرخی است که در آن تغییرات نرخ تورم تثبیت شده و رشد اقتصادی کشور در حد بهینه صورت خواهد گرفت. در این مقاله تلاش شده است تا با استفاده از داده های 1387-1338، نرخ طبیعی و تعادل بهره در اقتصاد ایران برآورد شود. برای این منظور با اشاره به روش های متفاوت برآورد این متغیر غیرقابل مشاهده استفاده شده است. نتایج نشان دهنده ی این واقعیت است که برآورد نرخ بهره طبیعی با استفاده از این مدل قابل پذیرش بوده و دارای اعتبار کافی هستند. با عنایت به ارقام نرخ بهره طبیعی برآورد شده می توان اشاره کرد که نرخ بهره طبیعی و نرخ بهره واقعی از الگوی مشاهبی طی این سال ها در کشور پیروی کرده اند و دارای همبستگی مثبت بالایی هستند. همچنین نوسانات شدید نرخ بهره طبیعی طی سه دهه گذشته خود می تواند به دلیل بی ثباتی شرایط اقتصادی و بی ثباتی سیاست های پولی کشور باشد که توجه به امر در توسعه سظیاست های رشد اقتصادی می تواند در پیشبرد اهداف سیاست های تثبیت تورم کمک شایانی نماید.

کلیدواژه ها:

نرخ طبیعی بهره، شکاف نرخ بهره، سیاست پولی: SVAR

کد مقاله/لینک ثابت به این مقاله

برای لینک دهی به این مقاله می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:

https://civilica.com/doc/209577/

نحوه استناد به مقاله:

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:
عباسی، فرزانه و جوان، موراشین،1391،برآورد نرخ بهره طبیعی (Estimating the Natural Rate of Interest) با رویکرد SVAR(A SVAR Approach)،بیست و دومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی،تهران،،،https://civilica.com/doc/209577

در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: (1391، عباسی، فرزانه؛ موراشین جوان)
برای بار دوم به بعد: (1391، عباسی؛ جوان)
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود ممقالهقاله لینک شده اند :

  • شاهمرادی اصغر. کاوند حسین. ندری کامران. (1389). برآورد نرخ بهره ...
  • Abbasi, F. Seifollahi, N. (2012). Any relation between noninal interest ...
  • Benati, L. Vitale, G. (2007). Joint Estimation of the Natural ...
  • Brzo za-Brzezina, M. (2002). Estimating the Natural Rate of Interest: ...
  • Chadha, J.S., Nolan, C. (1999). C. Inflation Targeting, Transparency and ...
  • Claus, I. (1999). Estimating Potential Output for New Zealand: a ...
  • Dacass, T. (2011). Estimating the Natural Rate of Interest for ...
  • Enders, W. (1995). Applied Econometric Time Series. John Wiley and ...
  • Humala, A. Rodriguez G. (2009), Estimation of a Time Varying ...
  • Laubach, T. Williams, J.C. (2001). Measuring the Natural Rate of ...
  • Litkepohl, H. (1995). Introduction to Multiple Time Series Analysis. 2nd ...
  • Neiss, K.S. Nelson, E. (2001). The Real Interest Rate Gap ...
  • Wicksell, K. (1907). The Influence of the Rate of Interest ...
  • 20635 10.64207 10.24578* 10.44832 10.69286 10.95042 11.14317 1 1.37532 11.57639 ...
  • 26361 10.81388 10.53213* 10.84920 11.20827 11.58037 11.88766 12.23434 12.54995 12.79962 ...
  • 351 130.9714 83.10622* 96.31902 117.0278 145.0724 170.1125 209.9621 255.0521 ...
  • -253.1615 -183.8993 -171.6607 -170.2010 -169.4973 -169.0280 -167.3921 -166.4653 -164.9793 -162.3064 ...
  • 9808 21.07755* 2.351687 1.055613 0.651777 2.090276 1.081234 1.568611 2.524420 2.435536 ...
  • IRIRSR 1.057978 (0.86776) [1.21921] 0.275815 (0.14823) [1.86072] 1.787576 (0.86614) [2.06384] ...
  • D(IRINF) -1.598740 (0.85844) [-1.86238] -0.226462 (0.14664) [-1.54435] -1.313977 (0.85684) [-1.53351] ...
  • Estimated B matrix: 1.131502 -2.097125 ...
  • مدیریت اطلاعات پژوهشی

    صدور گواهی نمایه سازی | گزارش اشکال مقاله | من نویسنده این مقاله هستم

    اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

    مقالات پیشنهادی مرتبط

    مقالات مرتبط جدید

    به اشتراک گذاری این صفحه

    اطلاعات بیشتر درباره COI

    COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.

    کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.

    پشتیبانی