مروری بر مفهوم ریسک پرتفوی

ریسک و بازدهی دو رکن اصلی برای سرمایه گذاران هستند، امروزه برای کسب بازدهی مناسب سرمایه گذاران نیازمند کسب سواد کافی و آشنایی با انواع ریسک ها در بازار پول و سرمایه هستند. ریسک به معنای شرایطی مرکب از خطر و فرصت است ، سرمایه گذاران موفق کسانی خواهند بود که سطح قابل قبولی از ریسک را می پذیرند. پیدایش تئوری مدرن سبد سهام به سال ۱۹۵۲ برمی گردد یعنی زمانی که هری مایکوتز مقاله ای تحت عنوان انتخاب سبد سهام را منتشر کرد، محققان همواره در تلاش بودند که معیار مناسبی برای اندازهگیری ریسک ارائه کنند که مطابق با درک سرمایه گذاران از ریسک باشد.

کلیدواژه ها:

ریسک و بازده پرتفوی ، مدیریت ریسک ، مارکویتز.