خطی سازی مدل انتخاب سبد سرمایهگذاری با اهداف بازده و مجذور ارزش در معرض ریسک
سال انتشار: 1403
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 21
فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ICIORS17_161
تاریخ نمایه سازی: 5 شهریور 1403
چکیده مقاله:
در این مقاله، ابتدا یک مسئله بهینهسازی دو هدفه انتخاب سبد سهام مدلسازی میشود. هدف اول حداکثرسازی بازده سبد و هدف دوم کمینه سازی ریسک با معیار مجذور ارزش در معرض ریسک است. متغیر تصمیم اصلی، تعداد بسته های انتخاب شده هر دارایی است که مبنای تشکیل سبد سرمایه گذاری بهینه قرار گرفته است. همچنین در نظر گرفتن محدودیتهای کاردینالیتی و تعادل مجدد، منجر به ارائه دیدگاه جدیدی در مدیریت هزینه های مربوط به خرید و فروش سهام و تعادل بخشی مجدد سبد سرمایه گذاری شده است. این محدودیت ها باعث می شوند تا تعداد معاملات و در نتیجه هزینه های مربوطه کاهش یابد. تابع هدف دوم و تعدادی از محدودیت های این مدل، غیر خطی و شامل عبارات درجه دوم، ضربی و قدر مطلقی است و تمرکز این مقاله بر خطی سازی آنها است. مدل خطی سازی شده میتواند برای بهینهسازی سبد سرمایه گذاری پویا با زمانهای تصمیمگیری ثابت و متغیر به کار گرفته شود.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
غزاله کاظمی
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع- سیستمهای مالی، دانشگاه علم و فرهنگ تهران، ایران
مرتضی خاکزار بفروئی
دانشیار، گروه مهندسی صنایع دانشگاه علم و فرهنگ تهران، ایران
سیدآرش حسینیان
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی، دانشگاه تهران، ایران