خودرگرسیون آستانه ای و آزمون تئوری برابری قدرت خرید
سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 81
فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_QJERP-21-68_007
تاریخ نمایه سازی: 18 تیر 1403
چکیده مقاله:
در سال های اخیر تعداد قابل توجهی از مقالات اقتصادسنجی در دنیا مربوط به نفوذ مدل های خود بازگشت آستانه ای و روش برآورد آنها بوده است. مدل های خود بازگشت آستانه ای قادر به ضبط حرکات نامتقارن و غیر خطی متغیرها می باشند. در این مقاله، به بیان ویژگی های مدل های آستانه ای و برخی کاربردهای گوناگون مدل های آستانه ای پرداخته می شود، سپس دو مدل خود بازگشت آستانه ای و خود بازگشت آستانه ای لحظه ای معرفی و بررسی می شود. در نهایت، با بیان مثالی از کاربرد مدل های آستانه ای در الگو سازی رفتار نامتقارن نرخ های ارز با استفاده از آزمون های همگرایی آستانه ای و آستانه ای لحظه ای ارائه شده توسط اندرس و سیکلوس (۲۰۰۱) به آزمون فرضیه برابری قدرت خرید ر ایران برای بازه زمانی (۱۳۹۰-۱۳۳۹) پرداخته می شود. نتایج حاکی از برقراری تئوری برابری قدرت خرید و نامتقارن بودن فرایند تعدیل برابری قدرت خرید بلندمدت نسبت به سطح تعادل می باشد.
کلیدواژه ها:
Threshold Autoregressive Model ، Momentum Threshold Autoregressive Model ، Threshold Co Integration ، Purchase Power Parity. ، مدل خود بازگشت آستانه ای ، مدل خود بازگشت آستانه ای لحظه ای ، همگرایی آستانه ای ، برابری قدرت خرید
نویسندگان
مهدی پدرام
alzahra university
شدریه دهنوی
alzahra university