خودرگرسیون آستانه ای و آزمون تئوری برابری قدرت خرید

در سال های اخیر تعداد قابل توجهی از مقالات اقتصادسنجی در دنیا مربوط به نفوذ مدل های خود بازگشت آستانه ای و روش برآورد آنها بوده است. مدل های خود بازگشت آستانه ای قادر به ضبط حرکات نامتقارن و غیر خطی متغیرها می باشند. در این مقاله، به بیان ویژگی های مدل های آستانه ای و برخی کاربردهای گوناگون مدل های آستانه ای پرداخته می شود، سپس دو مدل خود بازگشت آستانه ای و خود بازگشت آستانه ای لحظه ای معرفی و بررسی می شود. در نهایت، با بیان مثالی از کاربرد مدل های آستانه ای در الگو سازی رفتار نامتقارن نرخ های ارز با استفاده از آزمون های همگرایی آستانه ای و آستانه ای لحظه ای ارائه شده توسط اندرس و سیکلوس (۲۰۰۱) به آزمون فرضیه برابری قدرت خرید ر ایران برای بازه زمانی (۱۳۹۰-۱۳۳۹) پرداخته می شود. نتایج حاکی از برقراری تئوری برابری قدرت خرید و نامتقارن بودن فرایند تعدیل برابری قدرت خرید بلندمدت نسبت به سطح تعادل می باشد.

کلیدواژه ها:

Threshold Autoregressive Model ، Momentum Threshold Autoregressive Model ، Threshold Co Integration ، Purchase Power Parity. ، مدل خود بازگشت آستانه ای ، مدل خود بازگشت آستانه ای لحظه ای ، همگرایی آستانه ای ، برابری قدرت خرید