پویایی های تورم و نااطمینانی تورم در اقتصاد ایران با در نظر گرفتن تغییرات رژیم

در این مقاله با استفاده از مدل ناهمسانی واریانس راهگزینی مارکف (MRSH) به بررسی پویاییهای تورم و نااطمینانی تورم در اقتصاد ایران طی دوره (۱۳۶۷-۱۳۹۱) میپردازیم. این روش اجازه میدهد تغییرات رژیم را هم در میانگین و هم در واریانس تورم در نظر گرفته و رابطه تورم و نااطمینانی تورم را در دو افق کوتاهمدت و بلندمدت بررسی نماییم. نتایج حاکی از آن است که در بلندمدت رابطه مثبت بین تورم و نااطمینانی تورم وجود دارد، در حالیکه در کوتاهمدت این رابطه منفی است، بنابراین فرضیه فریدمن- بال که در آن تورم اثر مثبتی بر نااطمینانی تورم دارد تنها بهصورت محدود و در بلندمدت ثابت میشود.

کلیدواژه ها:

Inflation Uncertainty ، Markov Regime Switching Heteroscedasticity Model ، Inflation in Iran. ، نااطمینانی تورم ، مدل ناهمسانی واریانس راهگزینی مارکف ، تورم در ایران