برآورد گذر نرخ ارز در ایران: بررسی اثر تغییرات نرخ ارز بر شاخص قیمت مصرف کننده
سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 88
فایل این مقاله در 32 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_QJERP-28-96_002
تاریخ نمایه سازی: 18 تیر 1403
چکیده مقاله:
هدف از این مطالعه، به دست آوردن یک تصویر نسبتا دقیق از رابطه میان نرخ ارز و شاخص قیمت مصرف کننده در ایران طی سه دهه گذشته است. نتایج به دست آمده از آزمون علیت گرنجری در فضای بسامدی، شواهد قوی از علیت از نرخ ارز به شاخص قیمت مصرف کننده به ویژه در افقهای زمانی بلندمدت (بیش از ۵ فصل) ارائه می دهد. تحلیل موجک نشان میدهد که در هنگام بروز بحران های ارزی (همانند آنچه در اوایل دهه ۷۰ و اوایل دهه ۹۰ اتفاق افتاد) متغیر نرخ ارز عاملی بسیار مهم در توضیح پویایی های شاخص قیمت مصرف کننده، هم در افق کوتاهمدت (بسامدهای بالا) و هم در افق بلندمدت (بسامدهای پایین)، بوده است. نتایج حاصل از مدل حالت-فضا نیز نشان میدهد که سیاست تثبیت نرخ اسمی ارز در دوره وفور درآمد ارزی، هرچند به صورت مقطعی باعث کاهش گذر نرخ ارز شده اما همواره متعاقب آن و در هنگام تکانه ارزی، جهش در گذر نرخ ارز ظاهر شده است.
کلیدواژه ها:
State-space model ، Breitung-Candelon test ، Wavelet analysis ، Exchange rate pass-through to CPI ، مدل حالت-فضا ، فیلتر کالمن ، آزمون برایتانگ- کاندلون ، تحلیل موجک ، گذر نرخ ارز به شاخص قیمت مصرف کننده
نویسندگان
سید مهدی برکچیان
موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
احمد برکیش
موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
ابوالمحسن والی زاده
موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :