بررسی اثر شوک های قیمتی نفت بر عملکرد بانک ها

نفت خام مهم ترین نیاز ورودی در تولید است و شوک های قیمت آن به دلیل تاثیر قابل توجه آن بر اقتصاد واقعی قابل توجه است. نفت در فعالیت­های اقتصادی و بازارهای مالی اهمیت زیادی دارد. شوک قیمت نفت ممکن است با تاثیرات نامطلوبی که بر روی کل اقتصاد کلان مانند مصرف و سرمایه گذاری دارد، بر عملکرد بانک ها نیز تاثیر بگذارد. هدف از این مطالعه بررسی اثر شوک های قیمتی نفت بر عملکرد بانک ها در ایران طی سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ است. برای محاسبه شوک های قیمت نفت از مدل EGARCH استفاده شد. نمونه آماری پژوهش نیز شامل بانک های پاسارگاد، انصار، تجارت، خاورمیانه، سینا، صادرات ایران، کارآفرین، ملت، اقتصاد نوین و پارسیان است. برای بررسی عملکرد بانک نیز شاخص­های کملز (کفایت سرمایه، کیفیت دارایی، کارایی مدیریت، درآمد و نقدینگی) در نظر گرفته شد. یافته­های پژوهش نشان داد که شوک های قیمت نفت تاثیر قابل توجهی در عملکرد بانکداری دارد، به گونه ای که افزایش قیمت نفت باعث کاهش در عملکرد بانک با توجه به الگوی کملز می شود.

کلیدواژه ها:

Oil Price Shocks ، Bank Performance ، Low Volts ، EGARCH. ، شوک قیمت نفت ، عملکرد بانکی ، کملز ، EGARCH.