مدلی مبتنی بر نوفه زدایی موجک و الگوریتم پیچش زمانی پویا برای شناخت الگوی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

دلیل اصلی سرمایه گذاری مردم در بازار سهام، به دست آوردن سود است که لازمه آن، داشتن اطلاعات درست از بازار سهام، تغییرات قیمت و پیش بینی روند آتی آن است. بنابراین سرمایه گذاران نیازمند ابزارهای قدرتمند و قابل اعتماد برای پیش بینی قیمت سهام در آینده هستند. هدف اصلی تحقیق حاضر، ارائه مدلی مبتنی بر نوفه زدایی موجک و پیچش زمانی پویا جهت شناخت الگوی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که به سرمایه گذاران در این راستا کمک نماید. در این راستا، ابتدا با استفاده از گام پیش پردازشی نوفه زدایی موجک، نویز از سری های زمانی قیمت سهام حذف شده و سپس داده های استخراجی، به عنوان ورودی مدل پیش بینی پیچش زمانی پویا مورد استفاده قرار می گیرند. برای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از نرم افزار MATLAB نسخه ۹.۱۱ استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل ۳ سهم از میان سهام شرکت های صنعت فولاد بورس اوراق بهادار تهران می باشد. تحقیق در بازه زمانی ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ انجام شده است. نتایج حاکی از آن است که پیش بینی های حاصل شده از روش پیچش زمانی پویا مجهز به گام پیش پردازشی نوفه زدایی موجک در مقایسه با پیش بینی های حاصل شده از روش پیچش زمانی پویا بدون گام پیش پردازشی نوفه زدایی موجک در هر سه سهم مورد بررسی، با خطای بسیار کمتری همراه بوده است.

کلیدواژه ها:

نوفه زدایی موجک ، پیچش زمانی پویا ، قیمت سهام ، پیش بینی