تحلیل سودآوری در شرایط قبل و بعد از ادغام و تملیک در بانک های ایران

فرناز برخورداری; محمد علی دهقان دهنوی; مصطفی سرگلزایی; محمد رجایی باغسیائی

تحلیل سودآوری در شرایط قبل و بعد از ادغام و تملیک در بانک های ایران

محل انتشار: دوفصلنامه توسعه و سرمایه، دوره: 9، شماره: 1

سال انتشار: 1403

نوع سند: مقاله ژورنالی

زبان: فارسی

مشاهده: 40

فایل این مقاله در 25 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

دریافت فایل کامل مقاله

صدور گواهی نمایه سازی
من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

https://civilica.com/doc/2016645

شناسه ملی سند علمی:

JR_KJDC-9-1_010

تاریخ نمایه سازی: 11 تیر 1403

چکیده مقاله:

هدف: درسال های اخیر نظر به شرایط نامطلوب بخش بانکی، بحث ادغام و تملیک جهت بهبود وضعیت مطرح و بررسی تاثیر آن بر عملکرد مالی بسیار حائز اهمیت است؛ لذا هدف از این مطالعه بررسی تاثیر ادغام و تملیک بر سودآوری بانک های فعال در سیستم بانکی ایران در دوره زمانی ۱۳۹۹-۱۳۸۴ است.روش: کارایی سود از طریق روش تحلیل مرزی تصادفی (SFA) و سودآوری با نسبت سود به دارایی های موزون به ریسک اعتباری ارزیابی گردید. همچنین با روش مونت کارلو مارکوف سوئیچینگ (MCMC) برای سناریوهای طراحی شده و آزمون استرس برای بررسی شوک های وارده به سیستم مالی، شرایط قبل و بعد از ادغام ارزیابی گردید.یافته ها: نتایج حاکی از آن است که در سناریوهای فرضی در برخی موارد افزایش و در برخی با کاهش کارایی سود روبه رو بوده ایم. همچنین بر اساس نتایج رویکرد MCMC میانگین و انحراف معیار شاخص سودآوری در شرایط پس از ادغام ۱۳/۳۶ درصد بهبود پیداکرده است. به علاوه نتایج آزمون استرس نشان می دهد ادغام و تملیک بر حفظ و تثبیت وضعیت سود بانک پس از ایجاد شوک تاثیر چندانی نداشته است.نتیجه گیری: ادغام و تملیک در برخی موارد ممکن است راهگشا بوده و موجب بهبود عملکرد مالی گردد.

کلیدواژه ها:

استراتژی های ادغام و تملیک ، سودآوری ، مونت کارلو مارکوف سوئیچینگ (MCMC) ، تحلیل مرزی تصادفی (SFA)

نویسندگان

فرناز برخورداری

دانشجوی دکتری گروه مالی و بانکداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

محمد علی دهقان دهنوی

استادیار گروه مالی و بانکداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

مصطفی سرگلزایی

استادیار گروه مالی و بانکداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

محمد رجایی باغسیائی

استادیار گروه مالی و بانکداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :

کیائی، فاطمه، رهپیک؛ حسن و باقری، محمود (۱۳۹۹). نهاد بازسازی؛ ...
جعفری صامت، امیر (۱۳۹۷). ادغام، راهکاری موثر جهت جلوگیری از ...
صدری طبایی زواره، سیدمحمدعلی؛ خدامی پور، احمد و بهار مقدم، ...
دانش آرا، عصمت؛ عیسایی تفرشی، محمد و شهبازی نیا، مرتضی ...
رضازاده کارسالاری، فاطمه و سرگلزایی، فاطمه (۱۳۹۸). تاثیر عملکرد بانکی ...
ReferencesBenzinga (۲۰۱۹). This day in market history: Penn central bankruptcy. ...
Berger, A.N., & Sedunov, J. (۲۰۱۷). Bank liquidity creation and ...
Bertrand, O., & Zitouna, H. (۲۰۰۸). Domestic versus cross-border acquisitions: ...
Ceausescu, A. (۲۰۰۸). Merger and acquisition-a strategic option for companies. ...
Chen, I.J., & Nguyen, P.L. (۲۰۱۳). The determinants of bank ...
Chesang, C.J. (۲۰۰۲). Merger restructuring and financial performance of commercial ...
Cowling, K. (۱۹۸۰). Mergers and economic Performance. CUP Archive. https://www.amazon.com/Mergers-Economic-Performance-Keith-Cowling/dp/۰۵۲۱۲۲۳۹۴۶ ...
Cornwell, Ch., Schmidt, P., & Sickles, R.C. (۱۹۹۰). Production frontiers ...
Cummins, J.D., & Xie, X. (۲۰۰۸). Mergers and acquisitions in ...
Daneshara, E., Isaei Tafreshi, M., Shahbazinia, M. (۲۰۲۱). The necessity ...
David, U.O. (۲۰۱۱). The effect of bank consolidation on Bank ...
Deneckere, R., & Davidson, C. (۱۹۸۵). Incentives to form coalitions ...
EduPristine. (۲۰۱۵). Mergers and acquisitions strategies Ellison, D., Elley, R.C., ...
Ellison, D., & Kelley, R.C. (۲۰۲۲). Banking on More Mergers ...
Finkelstein, S. (۱۹۹۷). Power in top management teams: Dimensions, measurement, ...
Fried, H.O., Lovell, C.A., & Yaisawarng, S. (۱۹۹۹). The impact ...
Garden, K.A., & Ralston, D.E. (۱۹۹۹). The x-efficiency and allocative ...
Gaughan, P.A. (۲۰۱۰). Mergers, acquisitions, and corporate restructuring. John Wiley ...
Golany, B., & Storbeck, J.E. (۱۹۹۹). A data envelopment analysis ...
Green, M.B. (۱۹۹۰). Mergers and Acquisitions Strategies: Geographical and spatial ...
Gugler, K., & Konrad, K.A. (۲۰۰۲). Merger target selection and ...
Halkos, G.E., & Tzeremes, N.G. (۲۰۱۳). Estimating the degree of ...
Hassan, T., Abed-Ashtiani, F., & Hashemian-Rahaghi, S.R. (۲۰۱۷). Review article: ...
Heywood, J.S., & McGinty, M. (۲۰۰۷). Mergers among leaders and ...
Hitchner, J. (۲۰۰۳). Financial valuation: applications and models. (۱, Ed.) ...
Hongxing, Y., Muhammad, H., & Gulzara, T. (۲۰۱۸). Profitability determinants ...
Horne, J.C., Wachowicz, J.M., & Bhaduri, S.N. (۲۰۰۹). Fundamentals of ...
Ibeji, N.I. (۲۰۱۵). The impact of regulatory-induced consolidation on banks' ...
Jafari Samet, A. (۲۰۱۷). Merger is an effective solution to ...
Johnes, J., & Yu, L. (۲۰۰۸). Measuring the research performance ...
Jooste, R. (۲۰۲۱). Mergers and acquisitions strategies ۲۰۲۱: Uncertainties remain, ...
Judy, K., & Gekara, J.M. (۲۰۱۵). Effect of mergers and ...
Kainika, O.T. (۲۰۱۷). Effect of mergers and acquisition on organizational ...
Kaparakis, E.I., Miller, S.M., & Noulas, A.G. (۱۹۹۴). Short-run cost ...
Kathali, T.D. (۲۰۱۴). Mergers and Acquisition and Performance of commercial ...
Kiaee, F., Rahpeik, H., & Bagheri, M. (۲۰۲۱). Ph.D. student ...
Kiessling, T., & Harvey, M. (۲۰۰۶). The human resource management ...
Kimotho, T.N. (۲۰۱۸). Influence of mergers and acquisitions strategies on ...
Kochhar, R. (۱۹۹۶). Explaining firm capital structure: the role of ...
Kumar, S., & Bansal, L. (۲۰۰۸). The impact of mergers ...
Li, Y., Li, F., Emrouznejad, A., Liang, L. and Xie, ...
Machiraju, H.R. (۲۰۰۷). Mergers, Acquisition and takeovers. New Age International. ...
Mboroto, S. (۲۰۱۲). The effect of Mergers and Acquisitions Strategies ...
Mishra, S., Prakash, A.J., & Karels, G.V. (۲۰۰۵). Bank mergers ...
Motis, J. (۲۰۰۷). Mergers and acquisitions strategies motives. Unpublished MBA ...
Muhammad, H., Waqas, M., & Migliori, S. (۲۰۱۹). The impact ...
Mwanza, B. (۲۰۱۶). Effect of Mergers and Acquisitions Strategies on ...
Ndura, K.M. (۲۰۱۰). Effect of mergers on financial Performance of ...
Nguli, J., & Kyule, G. (۲۰۲۰). Mergers and acquisitions strategies: ...
Ogada, A., Njuguna, A., & Achoki, G. (۲۰۱۶). Effect of ...
Oktaviantari, L. (۲۰۱۳). He influence level of banking risks towards ...
Ombaka, C., & Jagongo, A. (۲۰۱۸). Mergers and acquisitions strategies ...
Pazarskis, M. (۲۰۰۶). Exploring the improvement of corporate performance after ...
Rashid, A., & Naeem, Z. (۲۰۱۷). Effects of mergers on ...
Rezazadeh Karsalari, F., & Sargolzaei, F. (۲۰۱۸). The effect of ...
Richey, R.G., Kiessling, T.S., Tokman, M., & Dalela, V. (۲۰۰۸). ...
Rothschild, R., Heywood, J.S., & Monaco, K. (۲۰۰۰). Spatial price ...
Sadri Tabai Zavareh, S.M.A., & Khodamipour, A., Bahar Moghadam, M. ...
Sangmi, M., & Nazir, T. (۲۰۱۰). Analyzing financial performance of ...
Schoenberg, R. (۲۰۰۶). Measuring the performance of corporate acquisitions: An ...
Sethi, M., & Krishnakumar, D. (۲۰۱۲). Methodologies used to determine ...
Shehzad, A., & Fatima, T. (۲۰۱۴). An Analysis of Impact ...
Sherman, A.J. (۲۰۱۰). Mergers and acquisitions strategies from A to ...
Sherman, H.D., & Rupert, T.J. (۲۰۰۶). Do bank mergers have ...
Soteriou, A., & Zenios, S.A. (۱۹۹۹). Operations, quality, and profitability ...
Thorsten, B., & Asli D.K., & Levine, R. (۲۰۰۴). Bank ...
Vodová, P. (۲۰۱۳). Determinants of Commercial Bank Liquidity in Hungary. ...
Zhu, Q., Aparicio, J., Li, F., Wu, J., & Kou, ...

نمایش کامل مراجع