پیش بینی قیمت رمزارزها با استفاده از روش های مبتنی برشبکه های عصبی و مدل های گارچ
سال انتشار: 1403
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 17
فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
DSAI01_005
تاریخ نمایه سازی: 4 تیر 1403
چکیده مقاله:
بازار رمزارزها به دلیل عدم بلوغ کافی هنوز نوسانات زیادی دارند و در معرض چالش پی شبینی نرخ و پی شبینی رفتار آنها در بازارهایمالی است. این حجم نقدینگی در کنار ارزش بازار و نوظهور بودن و الکترونیکی بودن باعث ایجاد نوسانات قیمتی شدیدی در این بازارشده است.بنابراین، در این پژوهش از خانواده گارچ در روشهای پارامت ری و از یادگیری عمیق در روش های ناپارامتری استفاده شدهاست تا به صورت همزمان هم قیمت و هم نوسانات قیمت پی شبینی شود . در این خصوص، برای خانواده گارچ مد لهای GARCH, EGARCH, GJR_GARCH, TARCH برای پی شبینی نوسانات قیمت بروی داده های قیمت بیت کوین پیاده سازی شده است. همچنین،برای یادگیری عمیق مدل LSTM با معماری های متفاوت بر ای پیش بینی قیمت و نوسانات قیمت پیاده سازی شده که در روش هایپارامتری روش TARCH بادقت ۶۲ % و در روش های ناپارامتری LSTM بادقت ۷۶ % نوسانات قیمت را پیش بینی کرده و روش LSTMبادقت ۷۱ % قیمت را پیش بینی کرده است.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
علی شادمان
کارشناسی ارشد، مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
فاطمه سوگندی
استادیار، مهندسی صنایع، دانشگاه تربت حیدریه، تربت حیدریه