بررسی رابطه متنوع سازی منابع و مصارف بانکی و ریسک سیستمی

هدف مقاله حاضر بررسی رابطه بین متنوع سازی منابع و مصارف بانکی با ریسک سیستمی در نظام بانکی کشور بوده است. در این راستا بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد ارزیابی قرار گرفتند. به منظور برآورد ریسک سیستمی از معیار ارزش در معرض خطر شرطی استفاده شد. همچنین در راستای برآورد تاثیر متنوع سازی منابع و مصارف بانکی بر ریسک سیستمی از روش داده های پنلی و رگرسیون کوانتایل در بازه زمانی ۱۳۹۰-۱۴۰۱ برای منتخبی از بانک های کشور استفاده گردید. نتایج بدست آمده از این مطالعه بیانگر این بود که متنوع سازی منابع و مصارفی بانکی به دلیل اینکه منجر به وابستگی بیشتر بین نهادهای مالی و همچنین ترکیب مختلفی از دارایی های مالی می شود منجر به افزایش در ریسک سیستمی و سرایت آن به سایر نهادهای مالی می شود. در مدل برآورد شده ضریب اثرگذاری شاخص متنوع سازی منابع بانک بر ریسک سیستمی در مدل رگرسیونی داده های پنلی معادل با ۴۵/۱ و در رگرسیون کوانتایل معادل ۳۳/۱ بوده است. علاوه بر این با توجه به نتایج رگرسیون کوانتایل می توان بیان کرد که اثر گذاری شاخص تنوع سازی منابع و مصارف در گروه های مختلف بانکی با توجه به میزان ریسک سیستمی متفاوت بوده است. بالا بودن ریسک سیستمی در ایران نشان میدهد به رغم وجود نظارت بر بخشی از نهادهای مالی، ریسک سیستمی فعالیتهای مالی بیش از اندازه بوده و همین امر شاید لزوم وجود مرجع ناظر موثر را مطرح میکند.

کلیدواژه ها:

متنوع سازی ، ریسک سیستمی ، سیستم بانکی ، ارزش در معرض خطر شرطی ، داده های پنلی