بررسی ویژگی های زمان متغیر شبکه جریان اطلاعات میان شاخص های صنایع اصلی در بورس اوراق بهادار تهران
محل انتشار: فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، دوره: 23، شماره: 88
سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 84
فایل این مقاله در 33 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JOER-23-88_002
تاریخ نمایه سازی: 27 فروردین 1403
چکیده مقاله:
جریان اطلاعات و تعاملات درون بازارهای مالی تاثیر مهمی بر فرآیند کشف قیمت و انتشار احساسات و ریسک دارد. برای بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یکی از مهم ترین بخش های بازار سرمایه ایران تاکنون پژوهش چندانی در حوزه آنتروپی انتقال و پویایی های جریان انتقال اطلاعات درون بازار انجام نشده است. در این پژوهش پویایی های جریان اطلاعات میان شاخص های ۳۹ صنعت اصلی در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی ۷/۱/۱۳۸۹ تا ۳۱/۳/۱۴۰۲، مورد بررسی قرار می گیرد. به منظور اندازه گیری شدت جریان اطلاعات بین صنایع، از رویکرد آنتروپی انتقال موثر استفاده می شود. سپس، دنباله ماتریس های اطلاعات برای پنجره غلتان با اندازه یک سال و تعداد روزهای انتقال ۵ روز، ساخته می شود. با توجه به وقوع رخدادهای بحرانی متعدد طی دوره زمانی پژوهش، به منظور بررسی تاثیر آن ها بر جریان اطلاعات، از شبکه k-نزدیک ترین همسایه مبتنی بر فاصله فروبنیوس، آنالیز قوت تاثیر و شبکه آستانه، استفاده می شود. محاسبات نشان می دهد که ماتریس آنتروپی انتقال موثر از ویژگی زمان متغیر برخوردار است و طی اکثر دوره ها پایدار هست، بعلاوه، اکثر رخدادهای بحرانی بوقوع پیوسته در دوره زمانی پژوهش بر پویایی های جریان اطلاعات تاثیر قوی دارند. برطبق یافته ها مقادیر غیرنرمال قوت تاثیر با نوسانات بزرگ بازار و رخدادهای مهم همراه شده اند. به ویژه اینکه منبع اطلاعات غالب در دنباله شبکه های جریان اطلاعات، به طور چشمگیری طی زمان تغییر می کند که بیانگر آن است که صنعت غالب در شبکه پایدار نیست و تغییر می کند.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
الهام فرزانگان
استادیار اقتصاد، گروه علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، مجتمع آموزش عالی نهاوند(ویژه دختران)، همدان، ایران
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :