بررسی اثرات ریسک نقدینگی و اعتباری بر ثبات بانکی ایران با استفاده از شاخص Z-score

نظر به اهمیت بحث ورشکستگی و بحران های بانکی، هدف محوری پژوهش حاضر بررسی اثرات ریسک نقدینگی و اعتباری بر ثبات بانکی ایران با استفاده از شاخص z-score بدون تورش می باشد. در این راستا اطلاعات مالی ۱۸ بانک کشور طی دوره زمانی ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ گردآوری شده است. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش سه فرضیه اصلی تدوین و برای آزمون آن ها از رهیافت داده های ترکیبی پویا و به طور خاص روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی دو مرحله ای (SYS-GMM) استفاده شده است. یافته های این مطالعه نشان می دهد که ریسک نقدینگی و اعتباری به طور معنی داری باعث کاهش ثبات بانکی شده اند اما اثر تعاملی دو ریسک مذکور بر ثبات بانکی به لحاظ آماری معنی دار نبوده است. به علاوه، افزایش نسبت سرمایه بهبود ثبات بانکی را به همراه داشته است اما ناکارایی، بازدهی (بر اساس مفهوم مبادله ریسک- بازدهی)، نرخ رشد تسهیلات، تولید ناخالص سرانه (بر اساس فرضیه بی ثباتی مالی مینسکی) و تحریم ها منجر به افت ثبات مالی بانک ها شده اند.

کلیدواژه ها:

ثبات بانکی ، شاخص Z-score بدون تورش ، ریسک نقدینگی ، ریسک اعتباری ، گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (SYS-GMM)