انتخاب موقعیت های معاملاتی بر اساس رفتار بازدهی اوراق بهاداربا بکارگیری الگوریتم های هوش مصنوعی

پژوهش حاضر به دنبال بررسی نحوه انتخاب موقعیت های معاملاتی براساس رفتار بازدهی اوراق بهادار با استفاده شبکه های عصبی می باشد. انتخاب موقعیت معاملاتی (خرید، فروش و نگهداری ) مناسب مهمترین فعالیت یک سرمایه گذار می باشد که تداوم فعالیت وی به انجام درست و اثربخش آن منوط است . در این مطالعه برای هر کدام از موقعیت های معاملاتی شروطی مشخص شده است بدین صورت که با برقرار بودن این شروط سرمایه گذار می تواند موقعیت معاملاتی خرید، فروش و یا نگهداری را برای سهم مورد نظر که در این مطالعه سهام شرکت سرمایه گذاری سایپا (با نماد وساپا) برای سال مالی ۱۴۰۱ انجام شده، اتخاذ نماید. سپس برای بررسی نحوه ارتباط بازدهی اوراق بهادار با موقعیت های معاملاتی از توانایی شبکه عصبی تابع شعاع مدار برای این منظور استفاده گردید و مدل آن بوسیله نرم افزار اس پی اس اس، توسعه داده شد در این مدل نحوه انتخاب تعداد لایه ها و واحدهای آنها بطور خودکار توسط نرم افزار انتخاب شد و تابع فعال کننده آن softmax انتخاب گردید. نتایج حاصل از اجرای مدل نشان می دهد در حالت کلی مقدار درصد درستی عمل شبکه عصبی تابع شعاع مدار برای ۳ نمونه در هر حالت به ترتیب آموزش، آزمایش و جدا نگه داشته شده برابر است با ۳/۹۲، و ۳/۸۲ و ۶۰ درصد می باشد که این مقادیر، برای داشتن یک پیش بینی درست مناسب می باشند.

کلیدواژه ها:

موقعیت های معاملاتی ، بازدهی اوراق بهادار و شبکه عصبی تابع شعاع مدار.