بررسی ساختار مناسب شبکه های عصبی مصنوعی جهت پیش بینی شاخص کل سهام
سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 754
فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ICMINP01_391
تاریخ نمایه سازی: 27 فروردین 1392
چکیده مقاله:
این تحقیق به بررسی ساختارمناسب جهت بدست آوردن نتایج بهینه درپیش بینی شاخص کل سهام پرداخته است ساختارهیا پیشنهادی این متن نتایج رگرسیون به عنوان ورودی شبکه درنظر گرفته شده تا بهبودی درنتایج پیشبینی مشاهده گردد دراین تحقیق ازشاخص کل سهام برای یک دوره پنج ساله برای ازمون استفاده شده است فرضیه های تحقیق شامل دو فرضیه می باشد که درآنها به چگونگی عملکرد روشهای شبکه عصبی نسبت به روش رگرسیون و عملکرد پیش بینی ماهانه سهام نسبت به پیش بینی شش روزه ای آن پرداخته می شود نتایج تحقیق نشان میدهد که پیش بینی با روش شبکه های عصبی عملکردبهتری نسبت به روش رگرسیون ارایه کرده اند همچنین ترکیبات مختلفی از داده های ازمایش و باهم مقایسه گردیده است به دلی ماهیت احتمالاتی نتایج هرساختار 50بارو برای باردوم 200 بارازمایش شده و میانگین نتایج به عنوان شاخص خطای هرساختار درنظر گرفته شده است.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
علیرضا فضل زاده
استادیار دانشگاه تبریز
مجتبی جانفشان
دانشجوی کارشناسی ارشد MBA
بابک فتحی
کارشناسی ارشد MBA
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :