ورود
مقالات فارسیISIکنفرانسهاژورنالها

کاربرد روش های نیمه پارامتریک و موجک ها در بررسی وجود پایداری نرخ تورم ایران

محل انتشار: فصلنامه مدلسازی اقتصادی، دوره: 7، شماره: 23
سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 40

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:
https://civilica.com/doc/1872967

شناسه ملی سند علمی:

JR_ECOI-7-23_002

تاریخ نمایه سازی: 10 دی 1402

چکیده مقاله:

در این مقاله وجود پایداری در نرخ تورم ایران آزمون می شود. برای این منظور، درجه انباشتگی کسری، با استفاده از روش های GPH، تعدیل رابینسون، ریزن، وایتل و موجک ها و با استفاده از داده های بانک مرکزی در مورد شاخص قیمت مصرف کننده سال های ۱۳۵۱-۱۳۹۰، تخمین زده شد. نتایج حاصل از تحقیق، بیانگر وجود پایداری در نرخ تورم ایران است. وجود ایستایی و پایداری نرخ تورم در اقتصاد، بیانگر این است که در صورت بروز یک تکانه بر نرخ تورم، اثر آن تا مدتی طولانی باقی می ماند. این نتیجه می تواند در اتخاذ سیاست های مرتبط، مورد توجه تصمیم گیرندگان اقتصادی قرار گیرد.

کلیدواژه ها:

پایداری تورم ، ARFIMA ، روش های نیمه پارامتریک ، موجک ها ، نرخ تورم

نویسندگان

احمد جعفری صمیمی

استاد اقتصاد دانشگا مازندران

روزبه بالونژاد

دانشجوی دکتری اقتصاد مازندران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • Balcilar, M. (۲۰۰۴). Persistence in inflation: Does aggregation cause long ...
  • Calvo, G. (۱۹۸۳). Staggered prices in a utility maximizing framework. ...
  • Chauvet, M., & Kim, I. (۲۰۱۰). Microfoundations of inflation persistence ...
  • Cheung, Y.W., & Lai, K. (۱۹۹۳). A fractional cointegration analysis ...
  • Delgado, M.A., & Robinson, P.M. (۱۹۹۴). New methods for the ...
  • Diebold, F. X., & Rudebusch, G. D. (۱۹۸۹). Long memory ...
  • Driscoll, J.C., & Holden, S. (۲۰۰۴). Fairness and inflation persistence. ...
  • Fay, G., & Moulines, E., & Roueff, F., & Taqqu, ...
  • Gadea, M., & Mayoral, L. (۲۰۰۵). The persistence of inflation ...
  • Geweke, J.S., & Porter, S.H. (۱۹۸۳). The estimation and application ...
  • Gordon, R.J. (۱۹۸۲). Why stopping inflation may be costly: Evidence ...
  • Granger, C., & Joyeux, R. (۱۹۸۰). An introduction to long ...
  • Graps, A. (۱۹۹۵). An introduction to wavelets. IEEE computational science ...
  • Hall, R. (۱۹۹۹). Comment on rethinking the role of the ...
  • Hassler, U., & Wolters, J. (۱۹۹۵). Long memory in inflation ...
  • Hassler, U., & Scheithauer, J. (۲۰۱۱). Detecting changes from short ...
  • Jensen, M.J. (۲۰۰۰). An alternative maximum likelihood estimator of long-memory ...
  • Juillard, M., & Kamenik, O., & Kumhof, M., & Laxton, ...
  • Kim, C.J., & Nelson, C.R., & Piger, J. (۲۰۰۴). The ...
  • Nielsen, M. O., & Frederiksen, P. (۲۰۰۸). Finite sample accuracy ...
  • Perciva, D., & Walden, A. (۲۰۰۰). Wavelet methods for time ...
  • Pivetta, F., & Reis, R. (۲۰۰۴). The persistence of inflation ...
  • Reisen, V. A. (۱۹۹۴). Estimation of the fractional difference parameter ...
  • Robinson, P.M. (۱۹۹۵a). Gaussian semi parametric estimation of long range ...
  • Schleicher, C. (۲۰۰۲). An introduction to wavelets for economists. Working ...
  • Sowell, F. (۱۹۹۲). Maximum likelihood estimation of stationary univariate fractionally ...
  • Taqqu, M.S., & Teverovsky, V. (۱۹۹۸). Long-range dependence in finite ...
  • Taylor, J.B. (۱۹۷۹). Staggered wage setting in a Macro Model. ...
  • Tillmann, P. (۲۰۱۲). Has inflation persistence changed under EMU? German ...
  • Ysusi, C. (۲۰۰۹). Analysis of the dynamics of Mexican inflation ...
  • Walsh, C.E. (۲۰۱۰). Monetary theory and policy. MIT Press.. ...
  • Whitcher, B., & Jensen, M. (۲۰۰۰). Wavelet estimation of a ...
    • نمایش کامل مراجع