آزمون تنش در نظام بانکی ایران با تاکید بر ریسک اعتباری

در این مقاله تلاش شده مدل آزمون تنش کلان ریسک اعتباری برای سیستم بانکی ایران طی دوره فصلی ۹۷-۱۳۸۳ ارائه گردد. هدف، ارزیابی میزان آسیب پذیری سیستم بانکی  از طریق ریسک اعتباری کشور نسبت به شوک های کلان اقتصادی می باشد. در این رابطه، از روش توسعه یافته  یک مدل پرتفوی ریسک اعتباری که توسط توماس ویلسون استفاده گردیده برای داده های اعتباری ایران شامل پرتفوی تسهیلات اعتباری بانک ها استفاده شده است.نتایج  تحلیل کاربردی نشان می دهد نرخ ارز اسمی اثر قدرتمندی بر روی ریسک اعتباری دارد بعلاوه اینکه متغیرهای نرخ تورم، رشد اقتصادی، رشد تسهیلات و نرخ نقدینگی اثر معنادار کمتر و منفی و نرخ بیکاری اثر مثبت بر کیفیت اعتباری دارد.با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو نتایج آزمون استرس ریسک اعتباری نشان می دهد، یک سناریو نامطلوب در اثر شوک ارزی با یک انحراف معیار بیشترین تاثیر  را بر میزان سرمایه موردنیاز جهت پوشش زیان غیر انتظاری نسبت به سناریو پایه را دارد و بانک ها برای پوشش زیان خود به سرمایه کمتری نیاز دارند.ولی برای پوشش زیان ناشی از شوک های سایر متغیرها لازم است سرمایه خود را افزایش دهند. در کل با توجه به نتایج به دست آمده لازم است بانک های ایران جهت پوشش زیان های غیر انتظاری خود بر اساس دستورالعمل کمیته بال نسبت به افزایش سرمایه خود  اقدام و از آزمون تنش به عنوان یک ابزار مدیریت ریسک استفاده نمایند.

کلیدواژه ها:

آزمون تنش کلان" ، " ریسک اعتباری" ، " توزیع زیان": ، مدل خودرگرسون برداری