Analysis of a kernel-based method for some pricing financial options
سال انتشار: 1403
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: انگلیسی
مشاهده: 113
فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_CMDE-12-1_002
تاریخ نمایه سازی: 4 آذر 1402
چکیده مقاله:
In this paper, we propose a kernel-based method for some pricing financial options. Based on the ideas of the kernel-based approximation and finite-difference discretization, we present an efficient numerical method for solving the generalized Black-Scholes option pricing models. Utilizing the reproducing property of kernels, we introduce an efficient framework for obtaining cardinal functions. Also, we discuss the solvability of final system to obtain some remarkable results. We provide the error estimate of the proposed kernel-based method and verify its efficiency and accuracy by numerical experiments.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
Parisa Ahmadi Balootaki
Department of Mathematics, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
Reza Khoshsiar Ghaziani
Department of Mathematics, Faculty of Mathematical Science, Shahrekord University, Shahrekord, Iran.
Mojtaba Fardi
Department of Mathematics, Faculty of Mathematical Science, Shahrekord University, Shahrekord, Iran.
Majid Tavassoli Kajani
Department of Mathematics, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :