بررسی تاثیر بورس های اوراق بهادار هند و چین بر بورس اوراق بهادار ایران در سال های ۲۰۱۲-۲۰۰۰ با استفاده از یک مدل ریاضی

در حوزه مالی، ریسک سیستماتیک، می تواند به صورت سقوط سیستم مالی نمایان شود. این ریسک که کلیه ی شرکت های بورسی را تحت تاثیر قرار می دهد، می تواند منجر به بی ثباتی در بازارهای مالی شود. در حالی که قبل از حرکت بورس های دنیا به سمت جهانی شدن، عمدتا نوسانات اقتصادهای داخلی منشاء ایجاد ریسک های سیستماتیک بود، با افزایش ارتباط بین اقتصادهای دنیا و بالطبع بورس های اوراق بهادار، ریسک سیستماتیک دیگر صرفا منشاء داخلی نداشته و تحولات در سطح اقتصادهای دنیا می تواند منشاء ریسک سیستماتیک باشد. بنابراین بخشی از ریسک سیستماتیک می تواند ناشی از گسترش ارتباطات جهانی بورس های اوراق بهادار باشد. بورس تهران به علت اهمیت و اثرگذاری نرخ برابری ارز و افت و خیز قیمت جهانی نفت و فلزات اساسی و مواد خام تحت تاثیر نوسانات بازارهای جهانی قرار می گیرد. بدین سبب در این مقاله سعی شده با استفاده از یک مدل ریاضی با پایه واکنش شیمیایی ، میزان ارتباط بورس اوراق بهادار ایران با بورس-های هند و چین مورد بررسی قرار گیرد. نتایج نشان داد، بورس ایران تحت تاثیر نوسانات بورس اوراق بهادار دو کشور هند و چین قرار نگرفته؛ زیرا نوسانات بورس اوراق بهادار ایران عمدتا دارای منشاء داخلی است و این به سبب ارتباطات اندک اقتصاد ایران با اقتصادهای دنیا است.

کلیدواژه ها:

ارتباطات بازار سهام شاخص کل ، مدل سازی ، شبیه سازی عددی ، نوسانات بازار