شناسایی شوک ها در قیمت ربع، نیم و تمام سکه در ایران با استفاده از سری های زمانی چند متغیره
محل انتشار: فصلنامه اقتصاد مقداری، دوره: 10، شماره: 4
سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 105
فایل این مقاله در 24 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JQE-10-4_001
تاریخ نمایه سازی: 27 آبان 1402
چکیده مقاله شناسایی شوک ها در قیمت ربع، نیم و تمام سکه در ایران با استفاده از سری های زمانی چند متغیره
در این تحقیق به تاثیر و شناسایی انواع نقاط پرت نوساز، جمع پذیر، تغییر سطح، تغییر موقت در تعیین مدل و براورد پارامترهای سری زمانی چند متغیره پرداخته می شود. برای شناسایی انواع نقاط پرت در مدل سری های زمانی چند متغیره روش تکرار پانکراز و همکاران (۲۰۰۰) مورد توجه قرار می گیرد. سپس توانایی این روش نسبت به روش کلاسیک یک متغیره سری زمانی مورد بررسی قرار می گیرد. از آنجا که قیمت سکه تحت تاثیر قیمت جهانی طلا و همچنین به دلیل استفاده آن در اعیاد و مراسم ملی تحت تاثیر تغییرات فصلی مختلف قرار می گیرد، الگوی مناسبی برای سری های زمانی توام با نقاط پرت و شوک های اقتصادی است. روش پیشنهادی برای به دست آوردن شوک های اقتصادی قیمت ربع، نیم و تمام سکه آزادی ایران از فروردین ۱۳۷۸ تا آذر ۱۳۸۷ مورد استفاده قرار گرفته و نتایج آن با روش کلاسیک یک متغیره مقایسه شده است. مقایسه نتایج عددی نیانگر حساسیت روش پیشنهادی نسبت به روش معمول است.
کلیدواژه های شناسایی شوک ها در قیمت ربع، نیم و تمام سکه در ایران با استفاده از سری های زمانی چند متغیره:
نقطه ی پرت نوساز ، نقطه پرت جمع پذیر ، نقطه پرت تغییر سطح ، نقطه ی پرت تغییر موقت ، سری زمانی چند متغیره
نویسندگان مقاله شناسایی شوک ها در قیمت ربع، نیم و تمام سکه در ایران با استفاده از سری های زمانی چند متغیره
رحیم چینی پرداز
دانشگاه شهید چمران دانشکده ریاضی
الهام مختاری
مرودشت - فارس
بهزاد منصوری
دانشگاه شهید چمران