اندازه گیری اثرات شوک سیاست پولی در ایران: رویکرد خودتوضیح برداری عامل تعمیم یافته (FAVAR)
محل انتشار: فصلنامه اقتصاد مقداری، دوره: 11، شماره: 1
سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 107
فایل این مقاله در 28 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JQE-11-1_004
تاریخ نمایه سازی: 27 آبان 1402
چکیده مقاله:
هدف از این مطالعه بررسی اثرات سیاست پولی بر متغیرهای اقتصاد کلان ایران بوده است. در این راستا با استفاده از روش شناسی نسبتا جدید الگوهای خودتوضیح برداری عامل تعمیم یافته (FAVAR) و بهره گیری از داده های فصلی سری زمانی ۱۱۰ متغیر اقتصاد کلان ایران طی دوره ۱۳۹۱:۴-۱۳۶۹:۱، سیاست های پولی مورد ارزیابی قرار گرفته شده است. جهت ارزیابی سیاست های پولی، با توجه به اجرای قانون بانکداری بدون ربا، بجای نرخ بهره از چهار متغیر حجم نقدینگی، پایه پولی، بدهی بانک ها به بانک مرکزی و اعتبارات اعطایی سیستم بانکی به بخش خصوصی، به عنوان ابزار پولی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد اثر سیاست پولی بر تولید در کوتاه-مدت چندان روشن نیست اما خنثایی پول در بلندمدت را می توان پذیرفت. ضمن آنکه اجرای سیاست پولی انبساطی اثر پایداری بر سطح عمومی قیمت ها داشته و در کوتاه-مدت و بلندمدت منجر به افزایش تورم شده است. مقایسه نتایج دو الگوی VAR و FAVAR و استفاده از الگوی FAVAR جهت ارزیابی اثر سیاست های پولی نشان می-دهد، معمای قیمت در اقتصاد ایران بوجود نیامده است.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
جلیل خداپرست شیرازی
هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :