بررسی تاثیر عوامل تعیین کننده بقا برکارایی هزینه ای بانک های بورسی کشور

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 157

فایل این مقاله در 24 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JQE-17-4_004

تاریخ نمایه سازی: 27 آبان 1402

چکیده مقاله:

انسان همواره به دنبال حداکثر نتیجه از امکانات و عوامل موجود بوده است که این موضوع تمایل انسان برای دستیابی به کارایی بالاتر را نشان می دهد. کارایی، معطوف به حداکثر کردن بازده توسط بنگاه های اقتصادی و بهره برداری صحیح از منابع می باشد. بانک ها به عنوان بخش اصلی نظام مالی، نقش اساسی در تامین بخش های تولیدی، تجاری و مصرفی و حتی دولتی بر عهده خواهند داشت. وقوع بحران های بانکی در دهه های اخیر در کشورهای صنعتی و به ویژه در کشورهای در حال توسعه به دلایلی همچون فرار سپرده ها، افزایش مطالبات معوق بانک ها، رکود اقتصادی و غیره باعث اختلال در نظم بازارهای مالی شده و زمینه ورشکستگی بسیاری از بانک ها را فراهم آورده است. مطالعات مختلف نشان می دهد که احتمال بقا به طور معنی داری در میان بنگاه های هر صنعت متفاوت است. تعداد زیادی از کسب و کارهای جدید هر سال ورشکست شده و پیآمدهای اقتصادی و اجتماعی آنها نیاز به مطالعه متغیرهای اثرگذار بر بقای آنها را آشکار می سازد. خروج هر بنگاه اقتصادی موجب خروج سرمایه ها از آن صنعت شده و می تواند صدمات زیادی به رشد اقتصادی وارد سازد. موجودیت هر بنگاه زنده و فعال همانند همه سازمان ها نیازمند تلاش برای بهبود وضع خویش و استمرار بقاست. امروزه بانک ها بخصوص در کشورهای پیشرفته به عنوان راهنما، مشاور حرفه ای، متخصص در تامین منابع مالی شرکت ها وجمع آوری و تبادل اطلاعات مورد نیاز برای مشتریان خود عمل می کنند و به عنوان موتور محرک اقتصادی عمل می کند. این موضوع سبب شده است تا فضای رقابتی تنگاتنگی بین آنها برقرار شود.  با رقابتی شدن فضای کسب و کار و افزایش رقابت در میان بانک ها، ادامه فعالیت و بقای بانک های ناکارا با مشکل مواجهه شده و تنها بانک های کارآمد و با کارایی بالا می توانند در فضای رقابتی ادامه حیات داشته باشند. در کشور ایران به دلیل اینکه سیستم مالی کشور بر پایه بانک است و بخش بانکی در مقایسه با بازار سرمایه حجم بیشتری از اقتصاد را به خود اختصاص می دهد، لذا ارزیابی کارایی بانک های کشور بخصوص کارایی هزینه ای اهمیت زیادی دارد. هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر عوامل اثر گذار بقا بر کارایی هزینه ای بانک های پذیرفته شده در بورس می باشد. به همین منظور ابتدا با مطالعه مبانی نظری و مدل های آماری ، متغیرهای کلیدی  که می توانند بر بقای بانک ها  اثرگذار باشند شناسایی و  در نهایت اثر آنها  بر روی کارایی هزینه ای بانک ها مورد بررسی قرار گرفت.  به همین منظور ابتدا بر اساس مدل کمل (CAMEL) و تکنیک رگرسیون لاجیت، متغیرهای کلیدی و معنی دار بر بقای بانک های مورد بررسی شناسایی و سپس از طریق تابع ترانسلوگ و تکنیک تحلیل مرزی تصادفی(SFA) میزان کارایی هزینه ای آنها برآورد است. در نهایت ارتباط بین متغیرهای موثر بر بقا و میزان کارایی هزینه ای بانک ها مورد آزمون قرار می گیرد. نتایج تحقیق نشان می­دهد که بهبود کفایت سرمایه سبب افزایش کارایی بانک­ها می گردد. کفایت سرمایه می­تواند با کاهش نا اطمینانی، اثر مثبت بر روی کارایی هزینه­ای بانک­ها داشته باشد. بررسی تاثیر مطالبات غیرجاری  بر کارایی هزینه­ای  بانک­ها حاکی از اثر منفی و معنی­دار مطالبات غیر جاری بر کارایی هزینه­ای بانک­ها است. این نتیجه نشان می­دهد که رشد مطالبات غیر جاری بانک­ها کارایی بانک­ها را کاهش می­دهد. نتایج آماری حاکی از معنی­دار نبودن ضریب نسبت نقدینگی بر کارایی هزینه­ای بانک­ها است. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که نوع مالکیت اثر منفی و معنی دار بر کارایی هزینه ای بانک ها دارد. به عبارت دیگر دولتی بودن بانک ها اثر منفی بر روی کارایی هزینه ای بانک های مورد بررسی داشته است. در مجموع نتایج این تحقیق نشان می دهد که رشد مطالبات معوق و کاهش کفایت سرمایه و مالکیت دولتی باعث کاهش کارایی بانک ها می شود. بنابراین سیاستگذاران بایستی در جهت تداوم بقای هر چه بیشتر بانک ها و جلوگیری از بحرانی شدن اوضاع بانک ها به نحوی سیاست گذاری نماید که در کاهش رشد مطالبات غیر جاری و افزایش نسبت کفایت سرمایه در بانک و حرکت به سمت کاهش تصدی گری دولت در بخش بانکی حرکت نماید.

نویسندگان

حسن گلمرادی

استادیار اقتصاد، موسسه عالی آموزش بانکداری ایران، تهران، ایران . (نویسنده ی مسئول)

سیاوش گلزاریان پور

استادیار اقتصاد، موسسه عالی آموزش بانکداری ایران، تهران، ایران.

شیوا علی اکبر

کارشناسی ارشد بانکداری، موسسه عالی آموزش بانکداری ایران، تهران، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • Ayadi, Ines. (۲۰۱۳). Determinants of Tunisian Bank Efficiency , a ...
  • Darvishi, A. A. (۲۰۱۱). Measuring the Performance of Iranian Commercial ...
  • Dzhumashev, R. , Mishra V. & Smyth, r. (۲۰۱۳). Exporting ...
  • Filippini, M, Nevenka, H., & Zoric, J. (۲۰۰۴). Efficiency and ...
  • Fujii, H., Managi, S., & Matousek, R. (۲۰۱۴). Indian Bank ...
  • Hosseinzadeh Bahrini , M. H., Naji Meidani.A., & Chamanehgir, F. ...
  • Kao, C., & Hwang, S. N. (۲۰۱۰). Efficiency measurement for ...
  • Khodadad. K. F., & Hajiian. M. R. (۲۰۱۴). Cost Effectiveness ...
  • Klapper, l., Richmond, c. (۲۰۱۳). Patterns of Business Creation, Survival ...
  • Lien-W.L., Cheng-Ping. C. (۲۰۱۵). A Study of the Relationship between ...
  • Mare, D. S. (۲۰۱۵). Contribution of Macroeconomic Factors to Prediction ...
  • Pasiouras, F., & Sifodaskalakis, E. (۲۰۰۷). Total Factor Productivity Change ...
  • Pessarossi, P., & Weill, L. (۲۰۱۵). Do Capital Requirements affect ...
  • Ping, W. L. (۲۰۰۵). An Empirical Analysis of Bank Mergers ...
  • Razavi, M. & Golmoradi, H. (۲۰۱۷). Islamic International Banking, Tehran, ...
  • Repkova, I. (۲۰۱۵). Banking Efficiency Determinants in the Czech Banking ...
  • Shahidi, A., Yavari, K., Dehghan Dehnavi, M. A., & Heidari. ...
  • Solaiman, Gholamreza, Abaszade, Samaneh & Dolatsara A., Rahele. (۲۰۱۰). Determine ...
  • Stewart, C., Matousek, R., & Nguyen, T. N. (۲۰۱۶). Efficiency ...
  • Wang, K., Huang, W., Wu, J., & Liu, Y. (۲۰۱۴). ...
  • نمایش کامل مراجع