مدل سازی و سنجش اثرگذاری شوکهای مثبت جانب عرضه در بخش مالی اقتصاد ایران

چکیده گستردهمعرفی:یکی از مهم ترین سوالات اقتصاد دانان تبیین رابطه بین بخش حقیقی  و بخش مالی در اقتصاد است. چراکه درک این رابطه اقتصاددانان را جهت برنامه ریزی برای نیل به رشد اقتصادی یاری می نماید. بخش مالی یکی از مهم ترین عوامل در شکل دهی تولید و همچنین یکی از ضروری ترین حلقه های ایجاد بخش های مختلف اقتصادی است، لذا شناخت اثر تغییر این بخش بر سایر بخش های اقتصاد ضروری است. در این راستا هدف این مقاله ارزیابی جایگاه واسطههای مالی در کشور و تبیین تاثیر و تاثرات آن بر سایر بخش های اقتصادی است.متدولوژی: این مقاله با استفاده از روش حذف فرضی جزئی دیازنباخر و لهر (۲۰۱۳) که نسخه ای تعمیم یافته از روش های حذف فرضی در ارزیابی بخش های اقتصادی جدول داده-ستانده استفاده و به بررسی آثار و تبعات بروز شوک مثبت ۱۰ درصدی در زیربخش های مالی اقتصاد ایران شامل زیربخش بانک، زیربخش بیمه و زیربخش واسطه های مالی پرداخته شده است. جدول مورداستفاده در این پژوهش جدول داده-ستانده سال ۱۳۹۶ می باشد که از طریق روش نیمه آماری راس و بر مبنای جدول داده-ستانده ۱۳۹۰، محاسبه شده است. جدول تحلیلی داده-ستانده، یک جدول متقارن بخش در بخش با کالا در کالا است. یافته:در اثر بروز شوک مثبت در عرصه خدمات بانکی ۵ بخش با بیشترین ارزش افزوده مواجه خواهند شد که عبارتند از ساختمان های مسکونی، ساختمان های غیر مسکونی، تامین اجتماعی اجباری، دامداری و امور انتظامی. در اثر بروز شوک مثبت به بخش واسطه های مالی ۵ بخش با بیشترین ارزش افزوده مواجه خواهند شد که عبارتند از:  ساخت محصولات اساسی آهن و فولاد، ساخت سایر فلزات اساسی و ریخته گری فلزات،  ساخت، تعمیر و نصب محصولات رایانه ای، الکترونیکی و نوری، ساخت وسایل نقلیه ی موتوری و سایر تجهیزات حمل ونقل و قطعات و وسایل الحاقی آن ها و دامداری.  در اثر بروز شوک مثبت به بخش بیمه بخش هایی که بیشترین ارزش افزوده را ایجاد خواهند کرد عبارتند از: ساختمان های غیرمسکونی، استخراج زغال سنگ و لینیت، ساخت، تعمیر و نصب محصولات رایانه ای، الکترونیکی و نوری، استخراج سنگ، شن و خاک رس و حمل و نقل آبی.نتیجه:نتایج این مطالعه نشان می دهند در صورت افزایش ۱۰ درصدی عرضه خدمات بانکی (با کدهای ۶۴۱۱ و ۶۴۱۹ ISIC) در اقتصاد ایران، بخش «ساختمان های مسکونی» با افزایش ۱۲/۱ درصدی ارزش افزوده که برابر ۲۸۵۱۵۸۹ میلیون ریال می باشد، مواجه خواهد شد به طوری که ستانده واسطه ای آن ۱۹۸۲۹۳۱ میلیون ریال معادل ۵۲/۰ درصد افزایش را شاهد بوده است. پس ازاین بخش نیز فعالیت های «ساختمان های غیرمسکونی»، «تامین اجتماعی اجباری» و «دامداری» به ترتیب با ۰۱/۱و ۸۵/۰ و ۷۹/۰ درصد افزایش ارزش افزوده روبه رو می شوند. در صورت افزایش ۱۰ درصدی عرضه خدمات واسطه های مالی (با کدهای ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۹، ۶۶۱، ۶۶۲ و ۶۶۳ ISIC) در اقتصاد ایران، بخش «ساخت محصولات اساسی آهن و فولاد» با افزایش ۶/۰ درصدی ارزش افزوده که برابر ۷۵۱۳۵۷ میلیون ریال می باشد، مواجه خواهد شد به طوری که ستانده واسطه ای آن ۱۶۱۷۴۸ میلیون ریال معادل ۰۶/۰ درصد افزایش را شاهد بوده است. پس ازاین بخش نیز فعالیت های «ساخت سایر فلزات اساسی و ریخته گری فلزات»، «ساخت، تعمیر و نصب محصولات رایانه ای، الکترونیکی و نوری» و «ساخت وسایل نقلیه ی موتوری و سایر تجهیزات حمل ونقل و قطعات و وسایل الحاقی آن ها» به ترتیب با ۵۲/۰ و ۴۸/۰ و ۴۷/۰ درصد افزایش ارزش افزوده روبه رو می شوند. در صورت افزایش ۱۰ درصدی عرضه خدمات بیمه (با کدهای ۶۵۱، ۶۵۲ و ۶۵۳ ISIC) در اقتصاد ایران، بخش «ساختمان های غیرمسکونی» با افزایش ۵۳/۰ درصدی ارزش افزوده که برابر ۱۹۴۰۱۶۶ میلیون ریال می باشد، مواجه خواهد شد به طوری که ستانده واسطه ای آن ۱۲۲۴۲۰۳ میلیون ریال معادل ۲۶/۰ درصد افزایش را شاهد بوده است. پس ازاین بخش نیز فعالیت های «استخراج زغال سنگ و لینیت»، «ساخت، تعمیر و نصب محصولات رایانه ای، الکترونیکی و نوری» و «استخراج سنگ، شن و خاک رس» به ترتیب با ۴۶/۰ و ۳۹/۰ و ۳۰/۰ درصد افزایش ارزش افزوده روبه رو می شوند. درنهایت تمام انواع خدمات مالی تجمیع و افزایش عرضه ۱۰ درصدی  بخش مالی در اقتصاد ایران مورد تدقیق قرار گرفت و نتایج نشان داد بخش «ساختمان های غیرمسکونی» با افزایش ۶۹/۱ درصدی ارزش افزوده که برابر ۶۱۴۶۲۷ میلیون ریال می باشد، مواجه خواهد شد به طوری که ستانده واسطه ای آن به میزان ۳۸۷۸۲۶۳ میلیون ریال (۸۲/۰درصد) با افزایش روبه رو می شود. پس ازآن نیز بخش های «ساخت، تعمیر و نصب محصولات رایانه ای، الکترونیکی و نوری»، «ساختمان های مسکونی» و «دامداری» به ترتیب با ۵۷/۱ و ۵۰/۱ و ۴۰/۱ درصد افزایش ارزش افزوده روبه رو می شوند.

کلیدواژه ها:

شوک مثبت ، بانک ، بیمه ، نهاد مالی ، داده-ستانده