طراحی استراتژی معاملاتی سهام با استفاده از روش یادگیری Q

پیچیدگی های روزافزون بازار سهام و ویژگی های متغییر در این بازار، از چالش های اصلی صنعت مالی به شمار می آید؛ با وجود چنین شرایطی، استراتژی های معاملاتی انعطاف ناپذیری که دانشمندان و متخصصان مالی با تجربه طراحی نموده اند، در دستیابی به عملکرد رضایت بخش در بازارهای سهام، با شکست مواجه شده است. برای مقابله با این چالش، استراتژی های معاملاتی سهام، با استفاده از روش های یادگیری تقویتی ، ارائه شده است. با طراحی مناسب فضای وضعیت (حالت) و عمل (اقدام) در روش یادگیری تقویتی، استراتژی معاملاتی یادگیری Q ارائه گردیده است. هدف از انجام این پژوهش در ابتدا، مطالعه و بررسی دقت و اثربخشی استراتژی معاملاتی یادگیری Q در روند بازار بورس اوارق بهادار تهران در سال های اخیر (از ابتدای سال ۱۳۹۰ تا اواسط سال ۱۴۰۱) و نیز در شرایط متغییر و ناپایدار این بازار است. هم چنین مقایسه عملکرد استراتژی های معاملاتی یادگیری Q با استراتژی معاملاتی خرید و نگهداری انجام می گیرد.

کلیدواژه ها:

استراتژی های معاملاتی سهام ، روش یادگیری تقویتی ، یادگیری Q ، معاملات الگوریتمی.