یک مدل جدید برای فرآیندهای همبسته دوره ایی با پراکندگی متغیر شرطی

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 126

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JAMFN-8-2_003

تاریخ نمایه سازی: 16 آبان 1402

چکیده مقاله:

در این مقاله با فرض ساختار دوره ایی برای فرآیند LARCH کلاس جدیدی از یک مدل سری زمانی با ساختار همبسته دوره ایی، واریانس شرطی و حافظه طولانی معرفی می شود. همچنین، برای این سری زمانی ساختار وابستگی درون فصلی و بین فصلی مورد مطالعه قرار می گیرد. تحت فرض های ارائه شده، سری زمانی هر فصل دارای ویژگی حافظه طولانی است. در انتها با استفاده از شبیه سازی کارایی برآوردگر R/S، در برآورد پارامتر حافظه طولانی هر فصل نشان داده شده است.

نویسندگان

روح اله رمضانی

دانشگاه دامغان

سعید رضاخواه ورنوسفادرانی

دانشگاه صنعتی امیر کبیر، دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر

مجید فرهادی

استادیار، گروه ریاضی، دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر، دانشگاه دامغان، دامغان، سمنان، ایران