سیویلیکا را در شبکه های اجتماعی دنبال نمایید.

یک مدل جدید برای فرآیندهای همبسته دوره ایی با پراکندگی متغیر شرطی

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 153

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JAMFN-8-2_003

تاریخ نمایه سازی: 16 آبان 1402

چکیده مقاله یک مدل جدید برای فرآیندهای همبسته دوره ایی با پراکندگی متغیر شرطی

در این مقاله با فرض ساختار دوره ایی برای فرآیند LARCH کلاس جدیدی از یک مدل سری زمانی با ساختار همبسته دوره ایی، واریانس شرطی و حافظه طولانی معرفی می شود. همچنین، برای این سری زمانی ساختار وابستگی درون فصلی و بین فصلی مورد مطالعه قرار می گیرد. تحت فرض های ارائه شده، سری زمانی هر فصل دارای ویژگی حافظه طولانی است. در انتها با استفاده از شبیه سازی کارایی برآوردگر R/S، در برآورد پارامتر حافظه طولانی هر فصل نشان داده شده است.

کلیدواژه های یک مدل جدید برای فرآیندهای همبسته دوره ایی با پراکندگی متغیر شرطی:

نویسندگان مقاله یک مدل جدید برای فرآیندهای همبسته دوره ایی با پراکندگی متغیر شرطی

روح اله رمضانی

دانشگاه دامغان

سعید رضاخواه ورنوسفادرانی

دانشگاه صنعتی امیر کبیر، دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر

مجید فرهادی

استادیار، گروه ریاضی، دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر، دانشگاه دامغان، دامغان، سمنان، ایران