ریسک سقوط قیمت سهام و عوامل اثرگذار بر آن در شرکت های ثبت شده در بورس اوراق بهادار تهران
محل انتشار: فصلنامه اقتصاد محاسباتی، دوره: 2، شماره: 2
سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 126
فایل این مقاله در 25 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_ECOM-2-2_001
تاریخ نمایه سازی: 5 مهر 1402
چکیده مقاله:
هدف این مطالعه تجربه ریسک سقوط قیمت سهام و عوامل اثرگذار بر آن در شرکت های ثبت شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ۱۳۸۸-۱۴۰۰ است. برای این منظور از روش گشتاروهای تعمیم یافته(GMM) استفاده شد. وجود بخش قیمت گذاری نادرست در دارایی، معمولا باعث کاهش یکباره قیمت ها و سقوط بازار سهم می شود. از این رو شناسایی عوامل موثر بر قیمت گذاری نادرست می تواند پیش بینی را امکان پذیر نموده و به عاملان بازار کمک کند تا بتواند با پیش بینی صحیح تر بازده آتی سهام و تشخیص به موقع تشکیل حباب قیمتی در ترکیب پرتفوی خود سهام کم ریسک تری نگهداری کنند و از این طریق ریسک سقوط قیمت را کاهش دهند. داده های مورد استفاده در این پژوهش بصورت ماهیانه مورد بررسی قرار گرفته اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که میان نوسان قیمت سهام با ریسک سقوط قیمت و بازده آتی سهام رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین میان تعداد و حجم معاملات با ریسک سقوط قیمت سهام رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
یزدان گودرزی فراهانی
استادیار دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه قم مدرس انشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
مروارید خواجه
دکتری، مدیریت مالی، پردیس بین المللی کیش
آلبرت بغزیان
استادیار اقتصاد پردیس بین المللی کیش
مجتبی میرلوحی
استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود
ناصر عسگری
استادیار دانشگاه هوایی شهید ستاری