بررسی تأثیر نوسانات قیمت طلا روی نوسانات قیمت نفت با استفاده از مدل ARIMAX

در این مقاله با استفاده از داده های سری زمانی ماهانه مربوط به دوره زمانی 1994 تا 2010 که از منابع مختلفی جمع آوری شده به بررسی رابطه پویای نوسانات قیمت طلا و نوسانات قیمت نفت با استفاده از مدل ARIMAX می پردازیم. در این پژوهش در چارچوب مدل ARIMAX، که تعمیمی از ARIMA به اضافه متغیرهای برون زای توضیحی (X) است یک مدل خاص را نمایش می دهیم، که این مدل امکان ارزیابی تأثیر متغیرهای توضیحی روی متغیر وابسته را فراهم می کند و همچنین می تواند در تچزیه و تحلیل روابط پویا بین متغیرها در اقتصاد، بازاریابی و حوزه های دیگر از علوم فیزیکی و اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد. با توجه به اینکه استفاده از روش های معمولی اقتصاد سنجی، مبتنی بر فرض مانایی متغیرهای سری زمانی موجود در مدل می باشد و از طرفی دیگر اکثر سری های زمانی اقتصاد کلان نامانا هستند، از این رو قبل از استفاده از این متغیرهای سری زمانی لازم است نسبت به مانایی یا نامانایی آن اطیمنان حاصل کرد. برای بررسی مانایی یا نامانایی متغیرهای سری زمانی از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته استفاده می کنیم. بعد از مقایسه دو روش مدل بندی ARIMA و ARIMAX برای نوسانات قیمت نفت به این نتیجه رسیدیم که با اضافه کردن متغیر برون زای توضیحی و مدل بندی به روش ARIMAX می توانیم قدرت پیش بینی را بالا ببریم و پیش بینی دقیق تری از آینده داشته باشیم.

کلیدواژه ها:

مدل ARIMAX ، متغیر برون زای توضیحی ، نوسانات قیمت نفت ، آزمون دیکی فولر تعمیم یافته