ارزیابی تاثیرقدرت بازاری برکانال ریسک سیاست پولی درنظام بانکی ایران

عرضه پول و سیاست پولی انبساطی همواره در مطالعات متعددی به عنوان یکی از عوامل ریسک پذیری بانک هامطرح بوده است، مطالعه حاضر نیز نتایج تحقیقات قبلی را تایید می کند، اما مطالعه حاضر گامی رو به جلو در تعیین ریسک پذیری بانک ها دارد و به این صورت است که افزایش در قدرت بازاری بانک ها می تواند به عنوان عامل کاهنده کانال ریسک پذیری بانک ناشی از عرضه پول مطرح باشد. دراین پژوهش از دو مدل Var وPanel var استفاده شده است که داده ها ی مدل Var ازسایت بانک مرکزی برای سال های ۱۳۸۸ تا۱۳۹۷ واستفاده از نرم افزار۸ Eviews و همچنین داده های مدل Panel var ازصورت های مالی ۲۲ بانک فعال درسیستم بانکی ایران برای سال های ۱۳۹۰ تا۱۳۹۸ بااستفاده از نرم افزار۱۵Stata مورد آنالیز قرار گرفته اند.دراین پژوهش به طور کلی براساس نتایج به دست آمده، سیاست پولی بدون در نظر گرفتن ماهیت بانک ها از نظر شاخص های بازاری، منجر به افزایش ریسک پذیری می شود، اما زمانی که شاخص لرنر به عنوان متغیر قدرت بازاری در نظر گرفته می شود، عرضه پول به طور هدفمند تخصیص می یابد و در بانک های دارای قدرت بازاری که قدرت غربالگری بهتری در نوع مشتریان دارند، این هدفمندی بیشتر است. بنابراین قدرت بازاری بانک ها به عنوان نمودی از کارایی عملکرد بانکها می تواند نقش بسزایی را در کاهش ریسک پذیری بانک ها داشته باشد.

کلیدواژه ها:

سیاستهای پولی ، قدرت بازاری ، کانال ریسک پذیری