آزمون ساختار خطی اطلاعات در مدل اولسن

در این تحقیق اعتبار مدل خطی اطلاعات با استفاده از نمونه شرکت های ایرانی بین سال های ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۳ بررسی می شود. در تحقیق حاضر از روش های آماری همبستگی سری های زمانی و رگرسیون استفاده گردیده است. با استفاده از آزمون رگرسیون، پارامترهای هفت مدل خطی ارائه شده در مقاله اوتا (۲۰۰۱) برآورد شده است. سپس با استفاده از مدل های ارزش گذاری مبتنی بر سودهای باقیمانده، مدل های خطی پذیرفته در جهت قیمت گذاری سهام مورد استفاده قرار گرفته است. بررسی ها نشان می دهد که از بین مدل های برآورد شده مدلی با تئوری موجود در این زمینه سازگاری دارد. مدل خطی اطلاعات و سود غیرعادی واژگانی است که در این تحقیق به کار رفته است.

کلیدواژه های آزمون ساختار خطی اطلاعات در مدل اولسن:

ارزش سهام ، سود غیر عادی ، مدل خطی اطلاعات