ارائه مدلی جهت انتخاب پورتفولیوی فازی با استفاده از قابلیت اعتبار

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,215

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IIEC08_233

تاریخ نمایه سازی: 7 آذر 1391

چکیده مقاله:

پس اندازهای مردم هرجامع سهمی اساسی درتامین مالی سرمایه های موردن یاز برای رشد و توسعه اقتصادی آن جامعه دارند درکشور ما با توسعه بازار سرمایه که درراس آن بورس اوراق بهاردار تهران قرار دارد سهام شرکت های پذیرفته شده دربورس بخش عمده ای از دارایی های سرمایه گذاران را تشکیل میدهددراین مقاله مساله انتخاب پورتفولیو هنگامی که بازگشتی های اوراق بهادار نمی توانند به طول دقیق از داده های گذشته پیش بینی شوند مطرح شده است به بیان دیگر هدف ارایه مدلی است که غیرقطعی بودن بازگشتی ها را درنظر گرفته و سبدی ارایه دهد که بهبهترین نحو خواسته ی سرمایه گذاران را براورده نماید برای این منظور مدلی با بازگشتی های فازی بادرنظر گیری قابلیت اعتبار درتعریف ریسک ارایه شده است.

نویسندگان

گلاره نیک فرجام

دانشجوی کارشناسی ا رشد

امیرعباس نجفی

استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

ابوالفضل کاظمی

استادیار دانشگاه آزاد قزوین

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • H. Markowitz, "portfolio selection", Joutal of Fipapce, [1] No. 7, ...
  • , Managememt Sciepce, No. 30, pp. 1143-11600, 1984. M. Leung., ...
  • portfolio return to combine forecasts: A multi objective approach, European ...
  • p ort folio-selectio covariace matrices wit specified distributional oharacteristics, European ...
  • P. Jana., T.k. Roy., s.k. Mazumder, "Multi-objective [6] possibilistic model ...
  • L. Zadeh, "fuzzy sets, Information and ControlNo 8, pp. 338 ...
  • B. Liu, A Survey of credibility theory, Fuzzy Optim [9] ...
  • A. Bilbao-terol., B. Pe rez-Gladish., J .Antomil-lbias, [11] "Selecting the ...
  • X. Huang, ،Portfolio selection with fuzzy returns, [12] _ of ...
  • _ o _ _ _ _ [15] selection:, Applied Mathematics ...
  • X. Huang _ "Mea-Eptropy models for fzzy portfolio [16] selection:, ...
  • hybrid uncertain environment, Omeg a-Intematioa Jourmal of Management Science, No. ...
  • C.C. Lin., Y.T .Liu, ، Gemetic algoritbms for portfolio [18] ...
  • نمایش کامل مراجع