کران لاندبرگ برای محاسبه احتمالات ورشکستگی و توابع چگالی متغیرهای تصادفی خسارت ها

ابوذر بازیاری

کران لاندبرگ برای محاسبه احتمالات ورشکستگی و توابع چگالی متغیرهای تصادفی خسارت ها

محل انتشار: دوفصلنامه اندیشه آماری، دوره: 27، شماره: 1

سال انتشار: 1401

نوع سند: مقاله ژورنالی

زبان: فارسی

مشاهده: 131

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

دریافت فایل کامل مقاله

صدور گواهی نمایه سازی
من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

https://civilica.com/doc/1658054

شناسه ملی سند علمی:

JR_ISS-27-1_001

تاریخ نمایه سازی: 30 اردیبهشت 1402

چکیده مقاله:

در مدل های مخاطره با وجود اطلاع از توزیع آماری متغیرهای تصادفی اندازه های خسارت ، احتمالات ورشکستگی و کران لاندبرگ محاسبه می شوند. در این مقاله برای مدل های مخاطره جمعی و زمان-گسسته شرکت بیمه با خسارت های مستقل و هم توزیع و دارای توزیع دم سبک، با استفاده از کران لاندبرگ احتمالات ورشکستگی زمان نامتناهی محاسبه شده و شکل کلی توابع چگالی متغیرهای تصادفی اندازه های خسارت بدست آمده اند. نشان داده می شود که برای برخی از حالت های خاص در مدل مخاطره زمان-گسسته توابع چگالی اندازه های خسارت دارای توزیع هندسی شیفت داده شده و برای مدل مخاطره جمعی همواره دارای توزیع نمایی هستند. ارایه مثال های عددی احتمالات ورشکستگی زمان نامتناهی و مقادیر شبیه سازی شده این احتمالات و کران لاندبرگ از نتایج پایانی این مقاله می باشد.

کلیدواژه ها:

Exponential distribution ، Infinite time ruin probability ، Lundberg bound ، Risk model ، Shifted geometric distribution. ، احتمال ورشکستگی زمان نامتناهی ، توزیع هندسی شیفت داده شده ، توزیع نمایی ، کران لاندبرگ ، مدل مخاطره

نویسندگان

ابوذر بازیاری

Department of Statistics, Persian Gulf University, Bushehr, Iran

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :

بازیاری، ا و پرهام، غ. ع. (۱۳۸۷)، پیدایش فرآیندهای مخاطره ...
بازیاری، ا، (۱۳۹۱)، احتمال ورشکستگی فرآیند مخاطره انفرادی شرکت بیمه ...
بازیاری، ا، (۱۳۹۶)، تحلیل احتمال ورشکستگی زمان نامتناهی در مدل ...
بازیاری، ا و علیزاده، م. (۱۴۰۱)، احتمال ورشکستگی زمان نامتناهی ...
Asmussen, S., and Albrecher, H. (۲۰۱۰), Ruin Probabilities, Hackensack: World ...
Bazyari, A. and Roozegar, R. (۲۰۱۹), Finite time ruin probability ...
Burnecki, K., Mista, P. and Weron, A. (۲۰۰۵), What is ...
Choi, S. K., Choi, M. H., Lee, H. S. and ...
Cosset, H., Landriault, D. and Marceau, E. (۲۰۰۴), Exact expressions ...
Dickson, D. C. M. (۱۹۹۴), Some comments on the compound ...
Cramer, H. (۱۹۳۰), On the Mathematical Theory of Risk, Skandia ...
Dong, X. T., Huy, T. N. and Kirane, M. (۲۰۱۸), ...
Embrechts, P., and Veraverbeke, N. (۱۹۸۲), Estimates for probability of ...
Huang, Y., Li, J., Liu, H. and Yu, W. (۲۰۲۱), ...
Kasozi, J. & Paulsen, J. (۲۰۰۵), Numerical ultimate ruin probabilities ...
Li, S., Lu, Y., Garrido, J. (۲۰۰۹), A review of ...
Liu, G., Wang, Y. and Zhang, B. (۲۰۰۵), Ruin probability ...
Lundberg, F. (۱۹۰۳), I. Approximerad Framstallning av Sannohkhetsfunktionen. II. Aterforsakering ...
Muller. A. and Pflug. G. (۲۰۰۱), Asymptotic ruin probability for ...
Nyrhinen, H. (۱۹۹۹), Large deviations for the time of ruin, ...
Rolski. T. (۲۰۰۰), Some Problems in the Theory of Risk, ...
Santana, D. J. and Rincón, L. (۲۰۲۰), Approximations of the ...
Santana, D., González, J., and Rincón, L. (۲۰۱۷), Approximations of ...
Shiu, E. (۱۹۸۹), The probability of eventual ruin in the ...
Wat, K. P., Yuen, K. C., Li, W. K. and ...
Willmot, G. E. (۱۹۹۳), Ruin probabilities in the compound binomial ...
Yuen, K. C., Li, J. and Wu, R. (۲۰۱۳), On ...
Yuen, F. L., Lee, W. Y. and Fung, D. W. ...
بازیاری، ا و پرهام، غ. ع. (۱۳۸۷)، پیدایش فرآیندهای مخاطره ...
بازیاری، ا، (۱۳۹۱)، احتمال ورشکستگی فرآیند مخاطره انفرادی شرکت بیمه ...
بازیاری، ا، (۱۳۹۶)، تحلیل احتمال ورشکستگی زمان نامتناهی در مدل ...
بازیاری، ا و علیزاده، م. (۱۴۰۱)، احتمال ورشکستگی زمان نامتناهی ...
Asmussen, S., and Albrecher, H. (۲۰۱۰), Ruin Probabilities, Hackensack: World ...
Bazyari, A. and Roozegar, R. (۲۰۱۹), Finite time ruin probability ...
Burnecki, K., Mista, P. and Weron, A. (۲۰۰۵), What is ...
Choi, S. K., Choi, M. H., Lee, H. S. and ...
Cosset, H., Landriault, D. and Marceau, E. (۲۰۰۴), Exact expressions ...
Dickson, D. C. M. (۱۹۹۴), Some comments on the compound ...
Cramer, H. (۱۹۳۰), On the Mathematical Theory of Risk, Skandia ...
Dong, X. T., Huy, T. N. and Kirane, M. (۲۰۱۸), ...
Embrechts, P., and Veraverbeke, N. (۱۹۸۲), Estimates for probability of ...
Huang, Y., Li, J., Liu, H. and Yu, W. (۲۰۲۱), ...
Kasozi, J. & Paulsen, J. (۲۰۰۵), Numerical ultimate ruin probabilities ...
Li, S., Lu, Y., Garrido, J. (۲۰۰۹), A review of ...
Liu, G., Wang, Y. and Zhang, B. (۲۰۰۵), Ruin probability ...
Lundberg, F. (۱۹۰۳), I. Approximerad Framstallning av Sannohkhetsfunktionen. II. Aterforsakering ...
Muller. A. and Pflug. G. (۲۰۰۱), Asymptotic ruin probability for ...
Nyrhinen, H. (۱۹۹۹), Large deviations for the time of ruin, ...
Rolski. T. (۲۰۰۰), Some Problems in the Theory of Risk, ...
Santana, D. J. and Rincón, L. (۲۰۲۰), Approximations of the ...
Santana, D., González, J., and Rincón, L. (۲۰۱۷), Approximations of ...
Shiu, E. (۱۹۸۹), The probability of eventual ruin in the ...
Wat, K. P., Yuen, K. C., Li, W. K. and ...
Willmot, G. E. (۱۹۹۳), Ruin probabilities in the compound binomial ...
Yuen, K. C., Li, J. and Wu, R. (۲۰۱۳), On ...
Yuen, F. L., Lee, W. Y. and Fung, D. W. ...

نمایش کامل مراجع