تاثیر شاخص کفایت سرمایه بر میزان کارایی و ریسک پذیری بانک ها

تاکید بر اجرای الزامات سرمایه ­ای هم با استفاده از فشارهای قانونی و هم نیروی بازار به منظور افزایش توان بانک ­ها در مواقع بحران و نیز ابزاری برای کاهش ریسک بانک ­ها، هدف اصلی قانون ­گذاران حوزه بانکی است. از سویی نقش بانک­ ها به عنوان واسطه ­های پولی، در فعالیت­ های اقتصادی بر کسی پوشیده نیست. طی دو دهه گذشته صنعت بانکداری در سرتاسر جهان دستخوش تغییرات گسترده­ای گردیده است و نیز عوامل داخلی و خارجی بر ساختار، کارایی و عملکرد تمامی بانک ­ها تاثیرات زیادی داشته است. در این تحقیق تلاش می­شود تا تاثیر شاخص کفایت سرمایه بر میزان کارایی و ریسک ­پذیری بانک­ های اسلامی و متعارف با استفاده از روش کوانتایل برای ۵۱ بانک اسلامی و متعارف در دوره زمانی ۲۰۱۲-۲۰۱۷ مورد بررسی قرار گیرد. نتایج این بررسی نشان می­ دهد که در گروه بانک­های متعارف، با افزایش کفایت سرمایه، کارایی نیز افزایش می­یابد. همچنین نتایج چندک­ های مورد بررسی نشان می ­دهد که در چندک ­های بالای کارایی، تاثیر کفایت سرمایه بر کارایی افزایش می ­یابد. به عبارتی با افزایش سطح کارایی، تاثیر کفایت سرمایه بر کارایی نیز افزایش می ­یابد. همچنین نتایج برآورد برای گروه بانکی اسلامی نیز نشان می­ دهد که شاخص کفایت سرمایه تاثیر منفی و معناداری بر کارایی بانکی داشته است، اما در نرخ ­های بالای کارایی، تاثیر منفی شاخص کفایت سرمایه بر کارایی بانکی کاهش یافته است. به عبارتی با افزایش کارایی بانک­ های اسلامی، تاثیرات منفی کفایت سرمایه نیز کاهش یافته است. همچنین نتایج حاصل از برآورد مدل ریسک برای بانک­های اسلامی نشان می­دهد که مدل دارای عرض از مبدا با علامت مثبت است؛ متغیرهای بانکی شامل نسبت خالص وام به دارایی کل، کفایت سرمایه و دارایی کل، رابطه منفی و معناداری با ریسک بانک ­های اسلامی دارند و نیز نتایج حاصل از برآورد مدل ریسک برای بانک ­های متعارف نشان می­دهد که مدل دارای عرض از مبدا با علامت مثبت است؛ متغیرهای بانکی شامل نسبت خالص وام به دارایی کل، کفایت سرمایه و دارایی کل، رابطه منفی و معناداری با ریسک بانک­ های اسلامی دارند.

کلیدواژه ها:

بانک ، اسلامی ، کفایت سرمایه ، کارایی ، تحلیل مرزی تصادفی ، ریسک