تاثیر شاخص کفایت سرمایه بر میزان کارایی و ریسک پذیری بانک ها
عنوان مقاله: تاثیر شاخص کفایت سرمایه بر میزان کارایی و ریسک پذیری بانک ها
شناسه ملی مقاله: JR_STRA-13-52_015
منتشر شده در در سال 1401
شناسه ملی مقاله: JR_STRA-13-52_015
منتشر شده در در سال 1401
مشخصات نویسندگان مقاله:
سمیه ناصرزاده - دانشجوی دکترای اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
اصغر ابوالحسنی - استاد، گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
بیتا شایگانی - دانشیار، گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
سمیرا متقی - استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
خلاصه مقاله:
سمیه ناصرزاده - دانشجوی دکترای اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
اصغر ابوالحسنی - استاد، گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
بیتا شایگانی - دانشیار، گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
سمیرا متقی - استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
تاکید بر اجرای الزامات سرمایه ای هم با استفاده از فشارهای قانونی و هم نیروی بازار به منظور افزایش توان بانک ها در مواقع بحران و نیز ابزاری برای کاهش ریسک بانک ها، هدف اصلی قانون گذاران حوزه بانکی است. از سویی نقش بانک ها به عنوان واسطه های پولی، در فعالیت های اقتصادی بر کسی پوشیده نیست. طی دو دهه گذشته صنعت بانکداری در سرتاسر جهان دستخوش تغییرات گستردهای گردیده است و نیز عوامل داخلی و خارجی بر ساختار، کارایی و عملکرد تمامی بانک ها تاثیرات زیادی داشته است. در این تحقیق تلاش میشود تا تاثیر شاخص کفایت سرمایه بر میزان کارایی و ریسک پذیری بانک های اسلامی و متعارف با استفاده از روش کوانتایل برای ۵۱ بانک اسلامی و متعارف در دوره زمانی ۲۰۱۲-۲۰۱۷ مورد بررسی قرار گیرد. نتایج این بررسی نشان می دهد که در گروه بانکهای متعارف، با افزایش کفایت سرمایه، کارایی نیز افزایش مییابد. همچنین نتایج چندک های مورد بررسی نشان می دهد که در چندک های بالای کارایی، تاثیر کفایت سرمایه بر کارایی افزایش می یابد. به عبارتی با افزایش سطح کارایی، تاثیر کفایت سرمایه بر کارایی نیز افزایش می یابد. همچنین نتایج برآورد برای گروه بانکی اسلامی نیز نشان می دهد که شاخص کفایت سرمایه تاثیر منفی و معناداری بر کارایی بانکی داشته است، اما در نرخ های بالای کارایی، تاثیر منفی شاخص کفایت سرمایه بر کارایی بانکی کاهش یافته است. به عبارتی با افزایش کارایی بانک های اسلامی، تاثیرات منفی کفایت سرمایه نیز کاهش یافته است. همچنین نتایج حاصل از برآورد مدل ریسک برای بانکهای اسلامی نشان میدهد که مدل دارای عرض از مبدا با علامت مثبت است؛ متغیرهای بانکی شامل نسبت خالص وام به دارایی کل، کفایت سرمایه و دارایی کل، رابطه منفی و معناداری با ریسک بانک های اسلامی دارند و نیز نتایج حاصل از برآورد مدل ریسک برای بانک های متعارف نشان میدهد که مدل دارای عرض از مبدا با علامت مثبت است؛ متغیرهای بانکی شامل نسبت خالص وام به دارایی کل، کفایت سرمایه و دارایی کل، رابطه منفی و معناداری با ریسک بانک های اسلامی دارند.
کلمات کلیدی: بانک, اسلامی, کفایت سرمایه, کارایی, تحلیل مرزی تصادفی, ریسک
صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1627307/