ریسک گریزی در برنامه های تصادفی چند مرحله ای چند هدفه: مدل بندی و دیدگاه الگوریتمی

برای حل مسائل بهینه سازی برداری محدب ۱ (CVOP) تاکنون دو الگوریتم تقریب ارائه شده است. هر دو الگوریتم، CVOP و مسئله دوگان هندسی آن را به طور همزمان حل میکنند. الگوریتم اول توسعه ای از الگوریتم تقریب بیرونی بنسون است و الگوریتم دوم یک نوع دوگان از آن است. هر دو الگوریتم یک تقریب درونی و همچنین بیرونی تصاویر (بالا و پایین) را ارائه میدهند. در هر تکرار فقط یک برنامه محدب اسکالر باید حل شود. ما به توابع هدف و محدودیتها، به خاطر مخروط های مرتب چند وجهی نوک تیز توپر، اجازه میدهیم که لزوما قابل تمایز نباشند و تقریبها را به یک مفهوم راه حل مناسب مرتبط میکنیم. برش صفحه نیز به منظور محاسبه همه جوابهای کارای آخرین مدل ارایه شده توسط تصمیم گیرنده استفاده میشود تا یک جواب مطابق با ترجیحاتش انتخاب کند.برای یک مسئله بهینه سازی تصادفی چند مرحله ای ریسک گریز با درخت سناریو محدود، یک روش تجزیه سناریو در نظر میگیریم. ایده اصلی این روش، ساختن خانوادهای از تقریب های خنثی از ریسک است.

کلیدواژه ها:

اندازه ریسک چندمرحله ای ، برنامه تصادفی چندهدفه ریسک گریز ، الگوریتم بنسون محدب ، روش باندل ، تجزیه سناریو.