ارزیابی تاثیر نرخ سود بانکی بر نوسانات مطالبات معوق شبکه بانکی کشور
محل انتشار: فصلنامه اقتصاد مالی، دوره: 5، شماره: 17
سال انتشار: 1390
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 238
فایل این مقاله در 23 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_ECJ-5-17_003
تاریخ نمایه سازی: 27 آذر 1401
چکیده مقاله:
امروزه یکی از مهمترین وظایف بانکها در جامعه جمع آوری وجوه سرگردان و هدایت آنها در بخشهای مختلف اقتصادی است. لذا با توجه به پراکندگی این وجوه در کشور، نقش جمع آوری این گونه سپردهها از اهمیت ویژهای برخوردار است. از یک طرف اعطای تسهیلات در بخشهای مختلف اقتصادی نیازمند شناخت دقیق این بخشهاست و از طرفی دیگر در کشور ما به لحاظ عدم وجود زیر ساختهایی چون بانکهای جامع اطلاعات اعتباری مناسب که اطلاعات صحیح و به روز را در اختیار بانکها قرار دهند و همچنین عدم وجود موسسات رتبه بندی و اعتبارسنجی مشتریان و شرکتهای مشاورهای مالی و سرمایه گذاری و شرکتهای تضمین اعتبارات و ... افزایش ریسک بانکها را در اعطای تسهیلات شدت بخشیده است. تا آنجا که امروزه یکی از معضلات اساسی نظام بانکی کشور، مطالبات سررسید گذشته و معوق تسهیلات اعطایی و چگونگی وصول آنهاست. هدف از این تحقیق ارزیابی تاثیر نرخ سود بانکی بر نوسانات مطالبات معوق شبکه بانکی کشور طی دوره زمانی ۱۳۸۷- ۱۳۵۸ است. برای این منظور از روش "خود رگرسیون با وقفه های توزیع شونده" (ARDL)[۱]استفاده شده است. نتایج مبین آن است که در بلندمدت تفاوت نرخ سود تسهیلات بانکی با نرخ بهره بازار غیرمتشکل پولی و ریسک کشوری اثر معنی دار ضعیفی بر نسبت مطالبات معوق بانک ها داشته است. تولید ناخالص داخلی اثر معکوس و معنی داری بر نسبت مطالبات معوق دارد. هم چنین برآورد مدل بلندمدت مبین پایداری ضرایب برآورد شده می باشد به نحوی که رابطه مثبت و معنی داری بین نسبت مطالبات معوق و متغیرهای مستقل مدل نظیر اندازه بانک، واردات گمرکی کشور و درآمد نفت وجود دارد. هم چنین برای حصول اطمینان از نیل عدم تعادل ها در کوتاه مدت به سمت تعادل بلند مدت از طریق مدل پویا در قالب "الگوی تصحیح-خطا" (ECM)[۲]مشاهده شد که با توجه به ضریب جمله خطا در هر دوره ۷۴/۰ از عدم تعادل کوتاه مدت نسبت مطالبات معوق برای رسیدن به تعادل بلندمدت تعدیل می شود. ۳. Auto Regressive Distributed Lag ۴. Error Correction Model
کلیدواژه ها:
واژگان کلیدی: نرخ سود بانکی ، نرخ بهره بازار غیر متشکل پولی ، ریسک کشوری ، مطالبات معوق ، روش خود رگرسیون با وقفه های توزیع شونده طبقه بندی JEL: E۴۳ ، C۵۳ ، C۲۲
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :