بیمه اتکایی بهینه با هدف احتمال خرابیمورد مطالعه: بیمه های آتش سوزی

احتمال خرابی یکی از معیارهای مهمی است که برای توصیف آسیب پذیری بیمه گذار در برابر ورشکستگی استفاده می شود. تئوری خرابی با استفاده از مدل های ریاضی و با مقایسه حق بیمه جمع آوری شده و زیان پرداختی سعی می کند احتمال صفر یا زیر صفر شدن سرمایه شرکت بیمه را تخمین بزند.یکی از ابزارهای اصلی رویه مدیریت ریسک، انتقال ریسک به شرکت های بیمه اتکایی است. شرکت های بیمه بر اساس معاهدات متناسب و غیرمتناسب ریسک را به شرکت های بیمه اتکایی منتقل می کنند.در این پایان نامه هدف یافتن حفظ بهینه از دیدگاه بیمه گر با کاهش احتمال خرابی شرکت بیمه است. در این تحقیق احتمال خرابی در هر دو حالتی که بیمه گر ریسک را بر اساس معاهده متناسب و غیرمتناسب به بیمه گر اتکایی واگذار می کند در نظر گرفته شده و سپس حفظ بهینه بر اساس به حداقل رساندن احتمال خرابی شرکت بیمه ارائه می شود.مثال تجربی ما از داده های به دست آمده از بخش بیمه آتش سوزی شرکت بیمه ملت استفاده می کند. این داده ها شامل کلیه بیمه نامه های آتش سوزی صادر شده در سال ۱۳۸۸ و کلیه خسارات وارده به این بیمه نامه ها می باشد. تعداد بیمه نامه های صادر شده ۲۷۲۳ و تعداد خسارت های رخ داده ۲۰۱ است. به منظور همگونی داده ها، کلیه بیمه نامه های آتش سوزی از پوشش بیمه آتش سوزی صاحب خانه جمع آوری شده است. ما این داده ها را به مدل خود اعمال می کنیم و حفظ بهینه را پیدا می کنیم که احتمال خرابی شرکت بیمه را به حداقل می رساند.بر اساس داده های ما حفظ بهینه برای هر دو مورد معاهده بیمه اتکایی متناسب و غیرمتناسب تخمین زده می شود. همچنین مشخص شده است که در همه موارد بیمه اتکایی غیرمتناسب احتمال خرابی کمتری را ارائه می دهد

کلیدواژه ها:

احتمال خرابی ، حد بالای لوندبرگ ، حفظ بهینه ، بیمه اتکایی ، معاهده متناسب و غیرمتناسب.