بسط های مجانبی تطبیقی در مهندسی مالی
سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 204
فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
CSIEM03_607
تاریخ نمایه سازی: 14 آذر 1401
چکیده مقاله:
در این پژوهش به تقریب قیمت یک اختیار خرید اروپایی مبتنی بر دارایی پایه در نزدیکی زمان سررسید به کمک روش های تقریب تحلیلی پرداخته می شود. با توجه به معادلهی دیفرانسیل جزئی بلک-شولز تعریف شده بر دامنه نامتناهی، تجزیه مساله اصلی به دو مساله بسط درونی و بسط بیرونی صورت می گیرد. در واقع تمرکز این پژوهش بر استفاده از بسط های مجانبی تطبیقی در قیمت گذاری اختیارهای معامله اروپایی در نزدیکی زمان سررسید است. بر اساس این روش قیمت گذاری اختیار اروپایی با استفاده از یک مدل نوسان تصادفی بازگشت به میانگین سریع صورت می گیرد. یک چارچوب آزمایشی برای اعمال مستقیم بسط های مجانبی تطبیقی بر روی فرآیندهای تصادفی از نوع انتشار نیز پیشنهاد می شود.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
سارا بهمنی
دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ریاضیات مالی دانشگاه خوارزمی تهران