بسط های مجانبی تطبیقی در مهندسی مالی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 146

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CSIEM03_607

تاریخ نمایه سازی: 14 آذر 1401

چکیده مقاله:

در این پژوهش به تقریب قیمت یک اختیار خرید اروپایی مبتنی بر دارایی پایه در نزدیکی زمان سررسید به کمک روش های تقریب تحلیلی پرداخته می شود. با توجه به معادلهی دیفرانسیل جزئی بلک-شولز تعریف شده بر دامنه نامتناهی، تجزیه مساله اصلی به دو مساله بسط درونی و بسط بیرونی صورت می گیرد. در واقع تمرکز این پژوهش بر استفاده از بسط های مجانبی تطبیقی در قیمت گذاری اختیارهای معامله اروپایی در نزدیکی زمان سررسید است. بر اساس این روش قیمت گذاری اختیار اروپایی با استفاده از یک مدل نوسان تصادفی بازگشت به میانگین سریع صورت می گیرد. یک چارچوب آزمایشی برای اعمال مستقیم بسط های مجانبی تطبیقی بر روی فرآیندهای تصادفی از نوع انتشار نیز پیشنهاد می شود.

کلیدواژه ها:

قیمت گذاری اختیار معامله ، بسط های مجانبی تطبیقی ، معادله دیفرانسیل جزئی ، مدل های نوسان تصادفی.

نویسندگان

سارا بهمنی

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ریاضیات مالی دانشگاه خوارزمی تهران